PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGOV.L с UC15.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGOV.L с UC15.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EGOV.L (UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc) and UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - EGOV.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD, while UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 5 years, EGOV.L returned -2.07%/yr vs 12.77%/yr for UC15.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. EGOV.L charges 0.15%/yr vs 0.34%/yr for UC15.L.

Доходность

Сравнение доходности EGOV.L и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EGOV.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EGOV.L показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у UC15.L с доходностью 21.49%.

EGOV.L

1 день
0.12%
1 месяц
0.07%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-1.39%
1 год
0.72%
3 года*
-0.82%
5 лет*
-2.07%
10 лет*
—

UC15.L

1 день
-1.31%
1 месяц
0.83%
С начала года
21.49%
6 месяцев
20.94%
1 год
31.35%
3 года*
10.32%
5 лет*
12.77%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGOV.L и UC15.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EGOV.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc		-1.11%0.21%-2.55%-1.25%-7.09%-5.75%5.54%-1.92%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		21.49%2.57%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%2.37%

Correlation

The correlation between EGOV.L and UC15.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2019 г.

0.08

The correlation between EGOV.L and UC15.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с EGOV.L:
EGOV.L с SCHQEGOV.L с SPYEGOV.L с GAGG.LEGOV.L с AGHG.LEGOV.L с GLAD.LEGOV.L с GLAB.LEGOV.L с GLAU.L
Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L

Доходность на риск

EGOV.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGOV.L
Ранг доходности на риск EGOV.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGOV.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGOV.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGOV.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGOV.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGOV.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGOV.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EGOV.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGOV.LUC15.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
2.12

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
2.77

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.39

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

5.23

-5.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

13.93

-13.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGOV.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGOV.L на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа UC15.L равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGOV.L и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGOV.LUC15.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

2.12

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.87

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.33

-0.58

Просадки

Сравнение просадок EGOV.L и UC15.L

Максимальная просадка EGOV.L за все время составила -25.11%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -42.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGOV.L и UC15.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGOV.LUC15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.11%

-42.93%

+17.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.49%

-6.18%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.55%

-13.98%

+8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.45%

-17.43%

+0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.96%

-3.53%

-19.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.59%

-15.17%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.32%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EGOV.L и UC15.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EGOV.L) составляет 1.39%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что EGOV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGOV.LUC15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

5.07%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.32%

12.34%

-9.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.51%

15.26%

-10.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.13%

14.69%

-6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.77%

14.80%

-6.03%

Сравнение комиссий EGOV.L и UC15.L

EGOV.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UC15.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGOV.L и UC15.L

Ни EGOV.L, ни UC15.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EGOV.L and UC15.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EGOV.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EGOV.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.

EGOV.L is categorized as Global Bonds, while UC15.L is Commodities. EGOV.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while UC15.L tracks UBS CMCI. Their fees differ too: 0.15% for EGOV.L and 0.34% for UC15.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGOV.L и UC15.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор