Сравнение EGOV.L с 5ESG.L
EGOV.L (UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc) and 5ESG.L (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist) are both exchange-traded funds - EGOV.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD, while 5ESG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EGOV.L returned -2.07%/yr vs 13.33%/yr for 5ESG.L. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. EGOV.L charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for 5ESG.L.
Доходность
Сравнение доходности EGOV.L и 5ESG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGOV.L показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у 5ESG.L с доходностью 9.48%.
EGOV.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 0.72%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -2.07%
- 10 лет*
- —
5ESG.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 9.48%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGOV.L и 5ESG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGOV.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc | -1.11% | 0.21% | -2.55% | -1.25% | -7.09% | -5.75% | 5.54% | -1.92% |
5ESG.L UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist | 9.48% | 18.26% | 23.62% | 26.17% | -20.24% | 31.59% | 15.77% | 9.51% |
Correlation
The correlation between EGOV.L and 5ESG.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2019 г. | -0.17 |
The correlation between EGOV.L and 5ESG.L shifts across timeframes, from -0.19 (5 years) to -0.08 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGOV.L vs. 5ESG.L — Ранг доходности на риск
EGOV.L
5ESG.L
Сравнение EGOV.L c 5ESG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EGOV.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGOV.L | 5ESG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.48 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 3.33 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 14.65 | -14.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGOV.L | 5ESG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 2.62 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.88 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 1.05 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок EGOV.L и 5ESG.L
Максимальная просадка EGOV.L за все время составила -25.11%, что меньше максимальной просадки 5ESG.L в -31.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGOV.L и 5ESG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGOV.L | 5ESG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.11% | -31.50% | +6.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.49% | -9.01% | +4.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.55% | -19.53% | +13.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.45% | -25.41% | +8.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.96% | -0.07% | -22.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.59% | -5.69% | -10.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.05% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGOV.L и 5ESG.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EGOV.L) составляет 1.39%, в то время как у UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что EGOV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5ESG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGOV.L | 5ESG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 3.46% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.32% | 8.51% | -5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.51% | 11.46% | -6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.13% | 16.54% | -8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.77% | 19.13% | -10.36% |
Сравнение комиссий EGOV.L и 5ESG.L
EGOV.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии 5ESG.L в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGOV.L и 5ESG.L
EGOV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 5ESG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ESG.L UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist | 0.62% | 0.87% | 0.47% | 1.07% | 1.32% | 0.89% | 1.25% | 0.39% |
EGOV.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EGOV.L and 5ESG.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EGOV.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EGOV.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for 5ESG.L.
EGOV.L is categorized as Global Bonds, while 5ESG.L is S&P 500. EGOV.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while 5ESG.L tracks S&P 500 ESG Index. Their fees differ too: 0.15% for EGOV.L and 0.17% for 5ESG.L.
Подберите оптимальное распределение для EGOV.L и 5ESG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор