PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGOG.L с UC15.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGOG.L с UC15.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EGOG.L (UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis) and UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - EGOG.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 5 years, EGOG.L returned -0.75%/yr vs 12.77%/yr for UC15.L. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. EGOG.L charges 0.20%/yr vs 0.34%/yr for UC15.L.

Доходность

Сравнение доходности EGOG.L и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (EGOG.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EGOG.L показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у UC15.L с доходностью 21.49%.

EGOG.L

1 день
0.04%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
-0.16%
1 год
1.69%
3 года*
2.65%
5 лет*
-0.75%
10 лет*
—

UC15.L

1 день
-1.31%
1 месяц
0.83%
С начала года
21.49%
6 месяцев
20.94%
1 год
31.35%
3 года*
10.32%
5 лет*
12.77%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGOG.L и UC15.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
EGOG.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis		-0.03%3.06%2.00%3.46%-13.02%-1.80%-0.02%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		21.49%2.57%6.44%-6.52%29.97%36.11%6.14%

Correlation

The correlation between EGOG.L and UC15.L is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2020 г.

-0.13

Over the past year, the inverse relationship between EGOG.L and UC15.L has strengthened: their correlation has moved from -0.13 to -0.35, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с EGOG.L:
EGOG.L с XGSI.LEGOG.L с GLAU.LEGOG.L с GLAG.LEGOG.L с AGGU.LEGOG.L с GLAB.LEGOG.L с FGOV.LEGOG.L с IGLH.L
Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L

Доходность на риск

EGOG.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGOG.L
Ранг доходности на риск EGOG.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGOG.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGOG.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGOG.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGOG.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGOG.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGOG.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (EGOG.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGOG.LUC15.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
2.12

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
2.77

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.39

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

5.23

-4.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

13.93

-11.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGOG.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGOG.L на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа UC15.L равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGOG.L и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGOG.LUC15.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

2.12

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.87

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.33

-0.81

Просадки

Сравнение просадок EGOG.L и UC15.L

Максимальная просадка EGOG.L за все время составила -16.69%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -42.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGOG.L и UC15.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGOG.LUC15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

-42.93%

+26.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-6.18%

+3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.48%

-13.98%

+10.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.73%

-17.43%

+1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-3.53%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-15.17%

+6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

2.32%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EGOG.L и UC15.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (EGOG.L) составляет 1.57%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что EGOG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGOG.LUC15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

5.07%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

12.34%

-9.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

15.26%

-11.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

14.69%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.62%

14.80%

-6.18%

Сравнение комиссий EGOG.L и UC15.L

EGOG.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UC15.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGOG.L и UC15.L

Дивидендная доходность EGOG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как UC15.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
EGOG.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis		2.71%2.91%2.30%1.44%0.44%0.17%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EGOG.L and UC15.L have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EGOG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EGOG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.

EGOG.L is categorized as Global Bonds, while UC15.L is Commodities. EGOG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while UC15.L tracks UBS CMCI. Their fees differ too: 0.20% for EGOG.L and 0.34% for UC15.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGOG.L и UC15.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор