Сравнение EGMW.L с IITU.L
EGMW.L (iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - EGMW.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EGMW.L returned 11.55%/yr vs 24.80%/yr for IITU.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EGMW.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности EGMW.L и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EGMW.L торгуется в GBP, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EGMW.L показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 19.87%.
EGMW.L
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 24.55%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- —
IITU.L
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 19.87%
- 6 месяцев
- 18.13%
- 1 год
- 48.11%
- 3 года*
- 30.28%
- 5 лет*
- 24.80%
- 10 лет*
- 26.95%
Сравнение доходности по годам EGMW.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGMW.L iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 8.72% | 11.02% | 20.39% | 16.41% | -10.67% | 24.25% | 13.66% | 1.00% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 19.87% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 38.34% | 2.99% |
Correlation
The correlation between EGMW.L and IITU.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2019 г. | 0.81 |
The correlation between EGMW.L and IITU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов EGMW.L и IITU.L
Секторы
EGMW.L
IITU.L
Технологии
Финансовые услуги
-
Промышленность
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
EGMW.L
IITU.L
Финансовые услуги
EGMW.L
IITU.L
-
Промышленность
EGMW.L
IITU.L
Здравоохранение
EGMW.L
IITU.L
-
Коммуникационные услуги
EGMW.L
IITU.L
-
Потребительский циклический сектор
EGMW.L
IITU.L
-
Потребительский защитный сектор
EGMW.L
IITU.L
-
Энергетика
EGMW.L
IITU.L
Сырьевые материалы
EGMW.L
IITU.L
-
Коммунальные услуги
EGMW.L
IITU.L
-
Недвижимость
EGMW.L
IITU.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGMW.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
EGMW.L
IITU.L
Сравнение EGMW.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EGMW.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGMW.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.40 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 2.86 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.52 | 7.35 | +6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGMW.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 2.42 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.95 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.82 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок EGMW.L и IITU.L
Максимальная просадка EGMW.L за все время составила -23.48%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -41.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGMW.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGMW.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.48% | -41.09% | +17.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -16.76% | +9.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.02% | -28.03% | +9.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.02% | -28.03% | +9.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -5.56% | +4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -8.11% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 6.52% | -4.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGMW.L и IITU.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EGMW.L) составляет 2.47%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что EGMW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGMW.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 7.64% | -5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | 14.72% | -7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.49% | 19.82% | -9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.36% | 26.12% | -12.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 23.63% | -7.55% |
Сравнение комиссий EGMW.L и IITU.L
EGMW.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGMW.L и IITU.L
Ни EGMW.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EGMW.L and IITU.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for EGMW.L.
EGMW.L is categorized as Global Equities, while IITU.L is Technology Equities. EGMW.L tracks MSCI ACWI NR USD, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.20% for EGMW.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для EGMW.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор