PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGMW.L с CSP1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGMW.L с CSP1.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EGMW.L (iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EGMW.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EGMW.L returned 11.55%/yr vs 14.79%/yr for CSP1.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. EGMW.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.

Доходность

Сравнение доходности EGMW.L и CSP1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EGMW.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EGMW.L торгуется в GBP, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EGMW.L показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью 9.86%.

EGMW.L

1 день
-0.66%
1 месяц
3.10%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.59%
1 год
24.55%
3 года*
16.09%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—

CSP1.L

1 день
-0.62%
1 месяц
3.89%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.21%
1 год
28.18%
3 года*
18.87%
5 лет*
14.79%
10 лет*
16.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGMW.L и CSP1.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EGMW.L
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)		8.72%11.02%20.39%16.41%-10.67%24.25%13.66%1.00%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		9.86%9.37%27.35%19.79%-9.05%31.07%13.65%1.08%

Correlation

The correlation between EGMW.L and CSP1.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2019 г.

0.95

The correlation between EGMW.L and CSP1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EGMW.L и CSP1.L

Секторы
EGMW.L
CSP1.L

Технологии

31.1%
38.0%

Финансовые услуги

16.1%
11.3%

Промышленность

10.0%
7.9%

Здравоохранение

9.1%
8.4%

Коммуникационные услуги

8.9%
10.7%

Потребительский циклический сектор

8.8%
9.9%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.7%

Энергетика

4.0%
3.4%

Сырьевые материалы

3.0%
1.7%

Коммунальные услуги

2.4%
2.2%

Недвижимость

2.1%
1.9%

Технологии

EGMW.L
31.1%
CSP1.L
38.0%

Финансовые услуги

EGMW.L
16.1%
CSP1.L
11.3%

Промышленность

EGMW.L
10.0%
CSP1.L
7.9%

Здравоохранение

EGMW.L
9.1%
CSP1.L
8.4%

Коммуникационные услуги

EGMW.L
8.9%
CSP1.L
10.7%

Потребительский циклический сектор

EGMW.L
8.8%
CSP1.L
9.9%

Потребительский защитный сектор

EGMW.L
4.4%
CSP1.L
4.7%

Энергетика

EGMW.L
4.0%
CSP1.L
3.4%

Сырьевые материалы

EGMW.L
3.0%
CSP1.L
1.7%

Коммунальные услуги

EGMW.L
2.4%
CSP1.L
2.2%

Недвижимость

EGMW.L
2.1%
CSP1.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с EGMW.L:
EGMW.L с V3AB.LEGMW.L с ^GSPCEGMW.L с VEVE.LEGMW.L с CSPX.LEGMW.L с SPYEGMW.L с IWDA.LEGMW.L с EGLN.L
Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VOO

Доходность на риск

EGMW.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGMW.L
Ранг доходности на риск EGMW.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGMW.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGMW.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGMW.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGMW.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGMW.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGMW.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EGMW.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGMW.LCSP1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.64

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.54

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.49

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.94

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.52

14.50

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGMW.L vs. CSP1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGMW.L на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSP1.L равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGMW.L и CSP1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGMW.LCSP1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.64

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.74

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.03

+0.74

Просадки

Сравнение просадок EGMW.L и CSP1.L

Максимальная просадка EGMW.L за все время составила -23.48%, что меньше максимальной просадки CSP1.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGMW.L и CSP1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGMW.LCSP1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.48%

-25.48%

+2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-7.12%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.02%

-20.77%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.02%

-20.77%

+1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.86%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-3.65%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.94%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EGMW.L и CSP1.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EGMW.L) составляет 2.47%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что EGMW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGMW.LCSP1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

2.65%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

7.19%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

10.65%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

19.99%

-6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

18.43%

-2.35%

Сравнение комиссий EGMW.L и CSP1.L

EGMW.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGMW.L и CSP1.L

Ни EGMW.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, EGMW.L and CSP1.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for EGMW.L.

EGMW.L is categorized as Global Equities, while CSP1.L is S&P 500. EGMW.L tracks MSCI ACWI NR USD, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for EGMW.L and 0.07% for CSP1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGMW.L и CSP1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор