Сравнение EGLN.L с ISX5.L
EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and ISX5.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while ISX5.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, EGLN.L returned 10.77%/yr vs 12.69%/yr for ISX5.L. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. EGLN.L charges 0.25%/yr vs 0.00%/yr for ISX5.L.
Доходность
Сравнение доходности EGLN.L и ISX5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EGLN.L торгуется в EUR, в то время как ISX5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISX5.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EGLN.L показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у ISX5.L с доходностью 8.89%. За последние 10 лет акции EGLN.L уступали акциям ISX5.L по среднегодовой доходности: 10.77% против 12.69% соответственно.
EGLN.L
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -9.14%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 24.31%
- 3 года*
- 26.28%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 10.77%
ISX5.L
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- 5.90%
- С начала года
- 8.89%
- 6 месяцев
- 10.17%
- 1 год
- 18.29%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 12.69%
Сравнение доходности по годам EGLN.L и ISX5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | -0.76% | 46.01% | 34.32% | 9.37% | 6.00% | 3.85% | 13.68% | 20.59% | 3.38% | -0.47% |
ISX5.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | 8.89% | 21.05% | 11.50% | 23.10% | -8.28% | 22.46% | -1.99% | 28.45% | 6.34% | -3.78% |
Correlation
The correlation between EGLN.L and ISX5.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | -0.06 |
The correlation between EGLN.L and ISX5.L shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGLN.L vs. ISX5.L — Ранг доходности на риск
EGLN.L
ISX5.L
Сравнение EGLN.L c ISX5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGLN.L | ISX5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.69 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 5.81 | -2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGLN.L и ISX5.L
Максимальная просадка EGLN.L за все время составила -47.44%, что больше максимальной просадки ISX5.L в -38.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLN.L и ISX5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGLN.L | ISX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.44% | -38.16% | -9.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.94% | -10.77% | -11.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.94% | -16.22% | -5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.94% | -24.12% | +2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.21% | -38.16% | +11.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.73% | 0.00% | -19.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.54% | -7.60% | -14.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.17% | 3.14% | +4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGLN.L и ISX5.L
iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что EGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGLN.L | ISX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 4.87% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.79% | 14.08% | +6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.72% | 17.14% | +6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 19.38% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 20.70% | -4.70% |
Сравнение комиссий EGLN.L и ISX5.L
EGLN.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ISX5.L в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGLN.L и ISX5.L
Ни EGLN.L, ни ISX5.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EGLN.L and ISX5.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISX5.L is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISX5.L is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.25% for EGLN.L.
EGLN.L is categorized as Gold, while ISX5.L is Europe Equities. EGLN.L tracks LBMA Gold Price, while ISX5.L tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.25% for EGLN.L and 0.00% for ISX5.L.
Подберите оптимальное распределение для EGLN.L и ISX5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор