PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGLN.L с IGLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGLN.L с IGLD.DE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and IGLD.DE (iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC) are both exchange-traded funds - EGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while IGLD.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, EGLN.L returned 26.97%/yr vs 28.49%/yr for IGLD.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EGLN.L и IGLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) и iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EGLN.L показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у IGLD.DE с доходностью 0.35%.

EGLN.L

1 день
-2.10%
1 месяц
-5.69%
С начала года
2.63%
6 месяцев
3.94%
1 год
28.35%
3 года*
26.97%
5 лет*
19.18%
10 лет*
11.55%

IGLD.DE

1 день
0.70%
1 месяц
-4.88%
С начала года
0.35%
6 месяцев
4.58%
1 год
29.44%
3 года*
28.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGLN.L и IGLD.DE

2026 (YTD)2025202420232022
EGLN.L
iShares Physical Gold ETC		2.63%46.01%34.32%9.37%-0.60%
IGLD.DE
iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC		0.35%63.04%24.54%10.49%2.47%

Correlation

The correlation between EGLN.L and IGLD.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г.

0.83

The correlation between EGLN.L and IGLD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Physical Gold ETC

iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC

Часто сравнивают с EGLN.L:
EGLN.L с 4GLD.DEEGLN.L с XAUUSD=XEGLN.L с SPGP.LEGLN.L с GDXEGLN.L с VWRD.LEGLN.L с SGLN.LEGLN.L с IQQ0.DE
Часто сравнивают с IGLD.DE:
IGLD.DE с PPFB.DEIGLD.DE с IAUMIGLD.DE с GLDW.LIGLD.DE с GDXIGLD.DE с VUAA.DEIGLD.DE с SPYIGLD.DE с VOO

Доходность на риск

EGLN.L vs. IGLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGLN.L
Ранг доходности на риск EGLN.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGLN.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGLN.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGLN.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGLN.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGLN.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IGLD.DE
Ранг доходности на риск IGLD.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGLN.L c IGLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) и iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGLN.LIGLD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.16

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
1.59

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

1.63

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

4.10

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGLN.L vs. IGLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGLN.L на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLD.DE равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGLN.L и IGLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGLN.LIGLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.16

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.32

-0.95

Просадки

Сравнение просадок EGLN.L и IGLD.DE

Максимальная просадка EGLN.L за все время составила -47.44%, что больше максимальной просадки IGLD.DE в -17.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLN.L и IGLD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGLN.LIGLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.44%

-17.62%

-29.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.99%

-17.62%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.99%

-17.62%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.99%

-16.24%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.55%

-3.72%

-18.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.66%

7.03%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EGLN.L и IGLD.DE

Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) составляет 5.28%, в то время как у iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что EGLN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGLN.LIGLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

5.98%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.24%

21.79%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.25%

24.80%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

17.86%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

17.86%

-1.92%

Сравнение комиссий EGLN.L и IGLD.DE

И EGLN.L, и IGLD.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGLN.L и IGLD.DE

Ни EGLN.L, ни IGLD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EGLN.L and IGLD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EGLN.L and IGLD.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.

EGLN.L is categorized as Gold, while IGLD.DE is Precious Metals. EGLN.L tracks LBMA Gold Price, while IGLD.DE tracks Gold (EUR Hedged).

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGLN.L и IGLD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор