PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFRW.DE с XDEW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EFRW.DE и XDEW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFRW.DE показывает доходность 8.09%, что значительно ниже, чем у XDEW.DE с доходностью 10.39%.


EFRW.DE

1 день
0.36%
1 месяц
2.58%
С начала года
8.09%
6 месяцев
8.98%
1 год
17.03%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XDEW.DE

1 день
0.30%
1 месяц
3.90%
С начала года
10.39%
6 месяцев
10.29%
1 год
18.10%
3 года*
12.12%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFRW.DE и XDEW.DE


Correlation

The correlation between EFRW.DE and XDEW.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г.

0.84

The correlation between EFRW.DE and XDEW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C

Доходность на риск

EFRW.DE vs. XDEW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFRW.DE
Ранг доходности на риск EFRW.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFRW.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFRW.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFRW.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFRW.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFRW.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина

XDEW.DE
Ранг доходности на риск XDEW.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEW.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEW.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEW.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEW.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEW.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFRW.DE c XDEW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFRW.DEXDEW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

3.51

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.32

10.36

-2.03

EFRW.DE vs. XDEW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFRW.DE на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDEW.DE равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFRW.DE и XDEW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EFRW.DEXDEW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.66

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.68

+0.87

Просадки

Сравнение просадок EFRW.DE и XDEW.DE

Максимальная просадка EFRW.DE за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки XDEW.DE в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRW.DE и XDEW.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EFRW.DEXDEW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.12%

-38.79%

+31.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-5.06%

-2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-5.39%

+4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.72%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EFRW.DE и XDEW.DE

iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что EFRW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EFRW.DEXDEW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.06%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

6.75%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91%

10.70%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.32%

14.89%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.32%

16.86%

-5.54%

Сравнение комиссий EFRW.DE и XDEW.DE

EFRW.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XDEW.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFRW.DE и XDEW.DE

Ни EFRW.DE, ни XDEW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


EFRW.DE and XDEW.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EFRW.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EFRW.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for XDEW.DE.

Both ETFs track S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.17% for EFRW.DE and 0.20% for XDEW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFRW.DE и XDEW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор