Сравнение EFRW.DE с XDEW.DE
EFRW.DE (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc) and XDEW.DE (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Equal Weight Index, from iShares and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past year, EFRW.DE returned 17.03% vs 18.10% for XDEW.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EFRW.DE charges 0.17%/yr vs 0.20%/yr for XDEW.DE.
Доходность
Сравнение доходности EFRW.DE и XDEW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFRW.DE показывает доходность 8.09%, что значительно ниже, чем у XDEW.DE с доходностью 10.39%.
EFRW.DE
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDEW.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам EFRW.DE и XDEW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EFRW.DE iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc | 8.09% | 9.95% |
XDEW.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 10.39% | 4.81% |
Correlation
The correlation between EFRW.DE and XDEW.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.84 |
The correlation between EFRW.DE and XDEW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFRW.DE vs. XDEW.DE — Ранг доходности на риск
EFRW.DE
XDEW.DE
Сравнение EFRW.DE c XDEW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFRW.DE | XDEW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 3.51 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 10.36 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFRW.DE | XDEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.66 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 0.68 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок EFRW.DE и XDEW.DE
Максимальная просадка EFRW.DE за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки XDEW.DE в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRW.DE и XDEW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFRW.DE | XDEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -38.79% | +31.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -5.06% | -2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.35% | -5.39% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.72% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFRW.DE и XDEW.DE
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что EFRW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFRW.DE | XDEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 2.06% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 6.75% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.91% | 10.70% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.32% | 14.89% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 16.86% | -5.54% |
Сравнение комиссий EFRW.DE и XDEW.DE
EFRW.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XDEW.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFRW.DE и XDEW.DE
Ни EFRW.DE, ни XDEW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EFRW.DE and XDEW.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EFRW.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EFRW.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for XDEW.DE.
Both ETFs track S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.17% for EFRW.DE and 0.20% for XDEW.DE.
Подберите оптимальное распределение для EFRW.DE и XDEW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор