Сравнение EFEIX с REEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и RBC Emerging Markets Equity Fund (REEIX).
EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г.. REEIX управляется RBC Global Asset Management.. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности EFEIX и REEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFEIX и REEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | -2.96% | 20.69% | 24.12% | 10.60% | -15.91% | 24.18% | -4.12% | 14.07% | -18.04% | 19.28% |
REEIX RBC Emerging Markets Equity Fund | -3.22% | 34.54% | 6.38% | 12.20% | -14.62% | -4.36% | 16.76% | 17.26% | -10.63% | 35.13% |
Доходность по периодам
С начала года, EFEIX показывает доходность -2.96%, что значительно выше, чем у REEIX с доходностью -3.22%. За последние 10 лет акции EFEIX уступали акциям REEIX по среднегодовой доходности: 6.92% против 7.85% соответственно.
EFEIX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 6.92%
REEIX
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -13.33%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 25.42%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFEIX и REEIX
EFEIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии REEIX в 0.88%.
Доходность на риск
EFEIX vs. REEIX — Ранг доходности на риск
EFEIX
REEIX
Сравнение EFEIX c REEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и RBC Emerging Markets Equity Fund (REEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFEIX | REEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.87 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.60 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 6.93 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFEIX | REEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.26 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.47 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.42 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между EFEIX и REEIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFEIX и REEIX
Дивидендная доходность EFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности REEIX в 3.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | 11.73% | 11.69% | 2.15% | 2.26% | 0.17% | 1.61% | 0.96% | 1.63% | 1.44% | 0.88% | 0.38% | 0.00% |
REEIX RBC Emerging Markets Equity Fund | 3.40% | 3.29% | 1.52% | 1.59% | 1.35% | 2.81% | 1.00% | 3.11% | 8.35% | 0.90% | 1.18% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок EFEIX и REEIX
Максимальная просадка EFEIX за все время составила -40.50%, что больше максимальной просадки REEIX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFEIX и REEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFEIX | REEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.50% | -35.90% | -4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -15.07% | +3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.83% | -33.32% | +12.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.50% | -35.90% | -4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | -15.07% | +5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.38% | -10.19% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.47% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFEIX и REEIX
Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) составляет 6.55%, в то время как у RBC Emerging Markets Equity Fund (REEIX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что EFEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFEIX | REEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 9.62% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 14.03% | -5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 18.38% | -6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.72% | 16.68% | -6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.94% | 16.90% | -5.96% |