PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REEIX с REMVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REEIX с REMVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REEIX (RBC Emerging Markets Equity Fund) and REMVX (RBC Emerging Markets Value Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds from RBC Global Asset Management.. Over the past 5 years, REEIX returned 9.90%/yr vs 11.20%/yr for REMVX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. REEIX charges 0.88%/yr vs 0.95%/yr for REMVX.

Доходность

Сравнение доходности REEIX и REMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBC Emerging Markets Equity Fund (REEIX) и RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REEIX показывает доходность 28.84%, что значительно ниже, чем у REMVX с доходностью 32.18%.

REEIX

1 день
1.43%
1 месяц
12.54%
С начала года
28.84%
6 месяцев
32.50%
1 год
56.61%
3 года*
24.62%
5 лет*
9.90%
10 лет*
10.90%

REMVX

1 день
0.61%
1 месяц
10.01%
С начала года
32.18%
6 месяцев
37.16%
1 год
69.81%
3 года*
29.35%
5 лет*
11.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REEIX и REMVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
REEIX
RBC Emerging Markets Equity Fund		28.84%34.54%6.38%12.20%-14.62%-4.36%16.76%17.26%-6.28%
REMVX
RBC Emerging Markets Value Equity Fund		32.18%47.31%4.58%11.03%-16.99%3.71%18.03%16.00%-11.48%

Correlation

The correlation between REEIX and REMVX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2018 г.

0.94

The correlation between REEIX and REMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Emerging Markets Equity Fund

RBC Emerging Markets Value Equity Fund

Часто сравнивают с REEIX:
REEIX с VWOREEIX с TMCIXREEIX с RUSIXREEIX с RBSIXREEIX с RBESXREEIX с ACCSXREEIX с RGOIX
Часто сравнивают с REMVX:
REMVX с ZROZREMVX с TMCIXREMVX с RIBIXREMVX с ACCSXREMVX с RUSIXREMVX с RSDIXREMVX с RGOIX

Доходность на риск

REEIX vs. REMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REEIX
Ранг доходности на риск REEIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REEIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REEIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REEIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REEIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REEIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
REMVX
Ранг доходности на риск REMVX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMVX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMVX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REEIX c REMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Emerging Markets Equity Fund (REEIX) и RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REEIXREMVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
3.76

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
4.54

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.71

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

4.72

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.67

19.07

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REEIX vs. REMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REEIX на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REMVX равному 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REEIX и REMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REEIXREMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

3.76

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.62

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.59

-0.04

Просадки

Сравнение просадок REEIX и REMVX

Максимальная просадка REEIX за все время составила -35.90%, примерно равная максимальной просадке REMVX в -36.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REEIX и REMVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REEIXREMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-36.92%

+1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.07%

-15.08%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.32%

-18.15%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.19%

-36.42%

+3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-11.35%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.71%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности REEIX и REMVX

RBC Emerging Markets Equity Fund (REEIX) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что REEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REEIXREMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

8.37%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

16.40%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

18.93%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

18.11%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

19.68%

-2.43%

Сравнение комиссий REEIX и REMVX

REEIX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии REMVX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REEIX и REMVX

Дивидендная доходность REEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности REMVX в 1.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REEIX
RBC Emerging Markets Equity Fund		2.55%3.29%1.52%1.59%1.35%2.81%1.00%3.11%8.35%0.90%1.18%2.51%
REMVX
RBC Emerging Markets Value Equity Fund		1.54%2.03%5.02%4.02%7.02%13.30%0.38%3.82%2.51%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, REEIX and REMVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

REEIX has higher volatility (8.89%) compared to REMVX (8.37%). In terms of maximum drawdown, REEIX dropped -35.90% vs REMVX's -36.92%.

REMVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs 2.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REEIX и REMVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор