PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFCNX с ARTTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFCNX с ARTTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFCNX (Emerald Insights Fund) and ARTTX (Artisan Focus Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, EFCNX returned 10.67%/yr vs 11.73%/yr for ARTTX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFCNX charges 1.40%/yr vs 1.27%/yr for ARTTX.

Доходность

Сравнение доходности EFCNX и ARTTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerald Insights Fund (EFCNX) и Artisan Focus Fund (ARTTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
26.89%
3 года*
21.89%
5 лет*
10.67%
10 лет*
16.46%

ARTTX

1 день
-0.82%
1 месяц
6.62%
С начала года
11.95%
6 месяцев
10.94%
1 год
20.24%
3 года*
23.56%
5 лет*
11.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFCNX и ARTTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%12.93%
ARTTX
Artisan Focus Fund		11.95%19.95%31.74%15.63%-26.10%23.46%29.76%33.75%9.50%30.47%

Correlation

The correlation between EFCNX and ARTTX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2017 г.

0.74

Over the past year, the correlation between EFCNX and ARTTX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerald Insights Fund

Artisan Focus Fund

Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с AMRGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с VTMGXEFCNX с ITHAXEFCNX с VIGIX
Часто сравнивают с ARTTX:
ARTTX с SPECXARTTX с HFCGXARTTX с APFOXARTTX с BPTRXARTTX с IOLZXARTTX с ARTFXARTTX с TILIX

Доходность на риск

EFCNX vs. ARTTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ARTTX
Ранг доходности на риск ARTTX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTTX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTTX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTTX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTTX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTTX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFCNX c ARTTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Insights Fund (EFCNX) и Artisan Focus Fund (ARTTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFCNXARTTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.67
1.16

+2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.88
1.69

+4.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.56

1.20

+1.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.50

1.55

+9.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

66.02

5.78

+60.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFCNX vs. ARTTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFCNX на текущий момент составляет 3.67, что выше коэффициента Шарпа ARTTX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFCNX и ARTTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFCNXARTTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67

1.16

+2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.64

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.96

-0.33

Просадки

Сравнение просадок EFCNX и ARTTX

Максимальная просадка EFCNX за все время составила -38.34%, что больше максимальной просадки ARTTX в -31.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFCNX и ARTTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFCNXARTTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.34%

-31.56%

-6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-13.19%

+10.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.61%

-19.82%

-7.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.34%

-31.56%

-6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.82%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-6.68%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

3.53%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EFCNX и ARTTX

Текущая волатильность для Emerald Insights Fund (EFCNX) составляет 0.00%, в то время как у Artisan Focus Fund (ARTTX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что EFCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFCNXARTTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.47%

-5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

13.78%

-13.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.18%

17.66%

-8.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

18.46%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

19.16%

+3.64%

Сравнение комиссий EFCNX и ARTTX

EFCNX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии ARTTX в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFCNX и ARTTX

Дивидендная доходность EFCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности ARTTX в 3.65%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARTTX
Artisan Focus Fund		3.65%4.08%12.96%0.00%0.32%15.97%3.23%3.61%3.59%9.95%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFCNX and ARTTX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTTX has higher volatility (5.47%) compared to EFCNX (0.00%). In terms of maximum drawdown, EFCNX dropped -38.34% vs ARTTX's -31.56%.

EFCNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFCNX и ARTTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор