Сравнение EEXF.L с IEAA.L
EEXF.L (iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)) and IEAA.L (iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) are both European Corporate Bonds funds from iShares - EEXF.L tracks the Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index (EUR) while IEAA.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEXF.L returned -0.96%/yr vs -0.28%/yr for IEAA.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EEXF.L и IEAA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EEXF.L торгуется в GBP, в то время как IEAA.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEAA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EEXF.L показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у IEAA.L с доходностью -2.12%.
EEXF.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.51%
- 6 месяцев
- -2.15%
- С начала года
- -3.98%
- 1 год
- -2.30%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- -0.96%
- 10 лет*
- 0.59%
IEAA.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.32%
- 6 месяцев
- -1.95%
- С начала года
- -2.12%
- 1 год
- -0.35%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EEXF.L и IEAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEXF.L iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) | -3.98% | 7.88% | -1.05% | 5.23% | -8.74% | -7.78% | 8.67% | 1.04% | -0.32% | 0.71% |
IEAA.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | -2.12% | 8.59% | -0.33% | 5.33% | -8.93% | -6.97% | 8.50% | 0.21% | -0.51% | 1.70% |
Correlation
The correlation between EEXF.L and IEAA.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2017 г. | 0.85 |
The correlation between EEXF.L and IEAA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEXF.L vs. IEAA.L — Ранг доходности на риск
EEXF.L
IEAA.L
Сравнение EEXF.L c IEAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) (EEXF.L) и iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEXF.L | IEAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.99 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.09 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.21 | -0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEXF.L и IEAA.L
Максимальная просадка EEXF.L за все время составила -21.79%, примерно равная максимальной просадке IEAA.L в -21.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEXF.L и IEAA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEXF.L | IEAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.79% | -21.43% | -0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -4.09% | -1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.35% | -4.09% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.09% | -16.80% | -0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.11% | -7.76% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -8.88% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 1.66% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEXF.L и IEAA.L
Текущая волатильность для iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) (EEXF.L) составляет 1.28%, в то время как у iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что EEXF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEXF.L | IEAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 1.54% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | 4.01% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 5.05% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.29% | 6.38% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 6.93% | +0.43% |
Сравнение комиссий EEXF.L и IEAA.L
И EEXF.L, и IEAA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEXF.L и IEAA.L
Дивидендная доходность EEXF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как IEAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEXF.L iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) | 1.44% | 2.59% | 2.30% | 1.49% | 0.86% | 0.84% | 0.86% | 1.31% | 1.34% | 1.40% | 1.70% | 1.00% |
IEAA.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EEXF.L and IEAA.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EEXF.L and IEAA.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
EEXF.L tracks Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index (EUR), while IEAA.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR.
Подберите оптимальное распределение для EEXF.L и IEAA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор