Сравнение EEXF.L с SEUC.L
EEXF.L (iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)) and SEUC.L (SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - EEXF.L tracks the Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index (EUR) while SEUC.L tracks the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEXF.L returned 0.59%/yr vs 0.96%/yr for SEUC.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EEXF.L и SEUC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EEXF.L торгуется в GBP, в то время как SEUC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEUC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EEXF.L показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у SEUC.L с доходностью -1.86%. За последние 10 лет акции EEXF.L уступали акциям SEUC.L по среднегодовой доходности: 0.59% против 0.96% соответственно.
EEXF.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.51%
- 6 месяцев
- -2.15%
- С начала года
- -3.98%
- 1 год
- -2.30%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- -0.96%
- 10 лет*
- 0.59%
SEUC.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- -1.46%
- С начала года
- -1.86%
- 1 год
- -0.14%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- 0.96%
Сравнение доходности по годам EEXF.L и SEUC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEXF.L iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) | -3.98% | 7.88% | -1.05% | 5.23% | -8.74% | -7.78% | 8.67% | 1.04% | -0.32% | 5.14% |
SEUC.L SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF | -1.86% | 8.55% | -0.52% | 2.10% | 1.44% | -6.18% | 5.87% | -4.92% | 0.44% | 4.35% |
Correlation
The correlation between EEXF.L and SEUC.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2013 г. | 0.77 |
The correlation between EEXF.L and SEUC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEXF.L vs. SEUC.L — Ранг доходности на риск
EEXF.L
SEUC.L
Сравнение EEXF.L c SEUC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) (EEXF.L) и SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SEUC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEXF.L | SEUC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.00 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.04 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.12 | -0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEXF.L и SEUC.L
Максимальная просадка EEXF.L за все время составила -21.79%, что больше максимальной просадки SEUC.L в -17.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEXF.L и SEUC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEXF.L | SEUC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.79% | -17.61% | -4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -3.25% | -2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.35% | -3.25% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.09% | -5.77% | -11.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.79% | -12.32% | -9.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.11% | -2.91% | -8.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -6.33% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 1.21% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEXF.L и SEUC.L
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) (EEXF.L) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SEUC.L) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что EEXF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEUC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEXF.L | SEUC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 1.05% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | 2.74% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 4.00% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.29% | 5.38% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 6.60% | +0.76% |
Сравнение комиссий EEXF.L и SEUC.L
И EEXF.L, и SEUC.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEXF.L и SEUC.L
Дивидендная доходность EEXF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности SEUC.L в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEXF.L iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) | 1.44% | 2.59% | 2.30% | 1.49% | 0.86% | 0.84% | 0.86% | 1.31% | 1.34% | 1.40% | 1.70% | 1.00% |
SEUC.L SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF | 2.96% | 3.05% | 2.59% | 1.27% | 0.19% | 0.30% | 0.23% | 0.17% | 0.11% | 0.28% | 0.50% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
EEXF.L and SEUC.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EEXF.L and SEUC.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
EEXF.L tracks Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index (EUR), while SEUC.L tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. They also come from different issuers: iShares and State Street.
Подберите оптимальное распределение для EEXF.L и SEUC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор