Сравнение EEXF.L с IE15.L
EEXF.L (iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)) and IE15.L (iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - EEXF.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index (EUR), while IE15.L is a Short-Term Bond fund tracking the BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR). Both are passively managed. Over the past 10 years, EEXF.L returned 0.59%/yr vs 0.87%/yr for IE15.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EEXF.L и IE15.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EEXF.L торгуется в GBP, в то время как IE15.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IE15.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EEXF.L показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у IE15.L с доходностью -3.61%. За последние 10 лет акции EEXF.L уступали акциям IE15.L по среднегодовой доходности: 0.59% против 0.87% соответственно.
EEXF.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.51%
- 6 месяцев
- -2.15%
- С начала года
- -3.98%
- 1 год
- -2.30%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- -0.96%
- 10 лет*
- 0.59%
IE15.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.95%
- 6 месяцев
- -1.79%
- С начала года
- -3.61%
- 1 год
- -1.93%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение доходности по годам EEXF.L и IE15.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEXF.L iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) | -3.98% | 7.88% | -1.05% | 5.23% | -8.74% | -7.78% | 8.67% | 1.04% | -0.32% | 5.14% |
IE15.L iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | -3.61% | 8.96% | -0.40% | 3.66% | -3.03% | -6.25% | 6.78% | -3.20% | 0.33% | 5.17% |
Correlation
The correlation between EEXF.L and IE15.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2009 г. | 0.80 |
The correlation between EEXF.L and IE15.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEXF.L vs. IE15.L — Ранг доходности на риск
EEXF.L
IE15.L
Сравнение EEXF.L c IE15.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) (EEXF.L) и iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEXF.L | IE15.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.93 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.39 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.82 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEXF.L и IE15.L
Максимальная просадка EEXF.L за все время составила -21.79%, что больше максимальной просадки IE15.L в -16.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEXF.L и IE15.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEXF.L | IE15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.79% | -16.54% | -5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -4.93% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.35% | -4.93% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.09% | -9.97% | -7.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.79% | -15.62% | -6.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.11% | -4.74% | -6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -6.69% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.36% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEXF.L и IE15.L
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) (EEXF.L) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что EEXF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IE15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEXF.L | IE15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 1.19% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | 3.19% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 4.47% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.29% | 5.52% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 6.85% | +0.51% |
Сравнение комиссий EEXF.L и IE15.L
И EEXF.L, и IE15.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEXF.L и IE15.L
Дивидендная доходность EEXF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности IE15.L в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEXF.L iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) | 1.44% | 2.59% | 2.30% | 1.49% | 0.86% | 0.84% | 0.86% | 1.31% | 1.34% | 1.40% | 1.70% | 1.00% |
IE15.L iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.51% | 2.92% | 2.50% | 1.41% | 0.51% | 0.57% | 0.59% | 0.62% | 0.62% | 0.68% | 0.90% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
EEXF.L and IE15.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EEXF.L and IE15.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
EEXF.L is categorized as European Corporate Bonds, while IE15.L is Short-Term Bond. EEXF.L tracks Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index (EUR), while IE15.L tracks BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR).
Подберите оптимальное распределение для EEXF.L и IE15.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор