PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EEWG.L с SMT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EEWG.L и SMT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEWG.L) и Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEWG.L и SMT.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EEWG.L
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)
-1.94%11.10%20.25%16.39%-10.66%24.27%13.73%0.95%
SMT.L
Scottish Mortgage Investment Trust plc
6.91%24.72%18.75%12.46%-45.71%10.46%110.49%10.81%
Разные валюты инструментов

EEWG.L торгуется в GBP, в то время как SMT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EEWG.L показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у SMT.L с доходностью 6.91%.


EEWG.L

1 день
0.10%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
0.96%
1 год
15.48%
3 года*
13.38%
5 лет*
10.04%
10 лет*

SMT.L

1 день
0.75%
1 месяц
8.14%
С начала года
6.91%
6 месяцев
10.33%
1 год
35.13%
3 года*
24.42%
5 лет*
2.18%
10 лет*
17.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)

Scottish Mortgage Investment Trust plc

Сравнение комиссий EEWG.L и SMT.L

EEWG.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SMT.L в 0.31%.


Доходность на риск

EEWG.L vs. SMT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EEWG.L
Ранг доходности на риск EEWG.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEWG.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEWG.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEWG.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEWG.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEWG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина

SMT.L
Ранг доходности на риск SMT.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMT.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMT.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMT.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMT.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMT.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEWG.L c SMT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEWG.L) и Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EEWG.LSMT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.57

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.22

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

3.40

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.44

11.46

-0.02

EEWG.L vs. SMT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEWG.L на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа SMT.L равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEWG.L и SMT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EEWG.LSMT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.57

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.07

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.54

+0.18

Корреляция

Корреляция между EEWG.L и SMT.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EEWG.L и SMT.L

Дивидендная доходность EEWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности SMT.L в 0.35%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEWG.L
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)
1.21%1.18%1.37%1.59%1.78%1.28%1.43%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMT.L
Scottish Mortgage Investment Trust plc
0.35%0.37%0.44%0.51%0.51%0.26%0.27%0.54%0.66%0.67%0.93%1.05%

Просадки

Сравнение просадок EEWG.L и SMT.L

Максимальная просадка EEWG.L за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки SMT.L в -62.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEWG.L и SMT.L.


Загрузка...

Показатели просадок


EEWG.LSMT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-62.61%

+37.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-12.26%

+5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

-60.11%

+41.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-16.14%

+12.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-16.09%

+12.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

3.63%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EEWG.L и SMT.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEWG.L) составляет 4.19%, в то время как у Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что EEWG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EEWG.LSMT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

9.04%

-4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

16.00%

-7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

22.36%

-8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

29.97%

-16.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

28.67%

-13.25%