Сравнение EEWG.L с MVOL.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEWG.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L).

EEWG.L и MVOL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEWG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 8 мар. 2019 г.. MVOL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEWG.L и MVOL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEWG.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEWG.L и MVOL.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
EEWG.L iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)	-1.94%	11.10%	20.25%	16.39%	-10.66%	24.27%	13.73%	0.95%
MVOL.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS	2.37%	3.11%	13.02%	1.92%	1.12%	15.73%	-0.45%	-1.20%

Разные валюты инструментов

EEWG.L торгуется в GBP, в то время как MVOL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVOL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EEWG.L показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у MVOL.L с доходностью 1.98%.

EEWG.L

1 день: 0.10%

1 месяц: -2.03%

С начала года: -1.94%

6 месяцев: 0.96%

1 год: 15.48%

3 года*: 13.38%

5 лет*: 10.04%

10 лет*: —

MVOL.L

1 день: 0.00%

1 месяц: -1.43%

С начала года: 1.98%

6 месяцев: 2.18%

1 год: 1.14%

3 года*: 6.76%

5 лет*: 7.05%

10 лет*: 8.05%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)

Название символа

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS

Часто сравнивают с EEWG.L:

EEWG.L с ACWI EEWG.L с VWO EEWG.L с CSP1.L EEWG.L с IWVG.L EEWG.L с MINV.L EEWG.L с PRWU.L EEWG.L с SWDA.L

Часто сравнивают с MVOL.L:

MVOL.L с ACWV MVOL.L с IWDA.L MVOL.L с XDEB.DE MVOL.L с VOO MVOL.L с XDEM.L MVOL.L с SLXX.L MVOL.L с VHYG.L

Сравнение комиссий EEWG.L и MVOL.L

EEWG.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MVOL.L в 0.35%.

MVOL.L

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS

EEWG.L

iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

EEWG.L vs. MVOL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EEWG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MVOL.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEWG.L c MVOL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEWG.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EEWG.L	MVOL.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.08	0.11	+0.97
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.54	0.22	+1.32
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.03	+0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.89	0.35	+2.54
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.44	0.90	+10.55
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEWG.L vs. MVOL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEWG.L на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа MVOL.L равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEWG.L и MVOL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EEWG.L	MVOL.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.08	0.11	+0.97
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.75	0.66	+0.08
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.64	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.71	0.80	-0.09

Корреляция

Корреляция между EEWG.L и MVOL.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEWG.L и MVOL.L

Дивидендная доходность EEWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как MVOL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
EEWG.L iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)	1.21%	1.18%	1.37%	1.59%	1.78%	1.28%	1.43%	0.76%
MVOL.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EEWG.L и MVOL.L

Максимальная просадка EEWG.L за все время составила -25.46%, что больше максимальной просадки MVOL.L в -20.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEWG.L и MVOL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	EEWG.L	MVOL.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-25.46%	-28.82%	+3.36%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.02%	-8.14%	+1.12%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-19.00%	-18.52%	-0.48%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-28.82%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.89%	-4.02%	+0.13%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.04%	-3.33%	-0.71%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.77%	1.80%	-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EEWG.L и MVOL.L

iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEWG.L) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что EEWG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVOL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EEWG.L	MVOL.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.19%	3.56%	+0.63%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.21%	6.47%	+1.74%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.31%	10.40%	+3.91%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.43%	10.60%	+2.83%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.42%	12.50%	+2.92%

Сравнение EEWG.L с MVOL.L

Доходность

Сравнение доходности EEWG.L и MVOL.L

Сравнение доходности по годам EEWG.L и MVOL.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

EEWG.L

MVOL.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EEWG.L и MVOL.L

Доходность на риск

EEWG.L vs. MVOL.L — Ранг доходности на риск

EEWG.L

MVOL.L

Сравнение EEWG.L c MVOL.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EEWG.L vs. MVOL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEWG.L и MVOL.L

Просадки

Сравнение просадок EEWG.L и MVOL.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EEWG.L и MVOL.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)