PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EEWG.L с MVEW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EEWG.L и MVEW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEWG.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEWG.L и MVEW.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
EEWG.L
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)
-1.94%11.10%20.25%16.39%-10.66%24.27%8.17%
MVEW.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)
0.74%3.73%12.44%4.00%-0.60%18.17%-1.61%

Доходность по периодам

С начала года, EEWG.L показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у MVEW.L с доходностью 0.74%.


EEWG.L

1 день
0.10%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
0.96%
1 год
15.48%
3 года*
13.38%
5 лет*
10.04%
10 лет*

MVEW.L

1 день
0.80%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.74%
6 месяцев
2.34%
1 год
1.21%
3 года*
6.87%
5 лет*
7.24%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)

Сравнение комиссий EEWG.L и MVEW.L

EEWG.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MVEW.L в 0.30%.


Доходность на риск

EEWG.L vs. MVEW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EEWG.L
Ранг доходности на риск EEWG.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEWG.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEWG.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEWG.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEWG.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEWG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина

MVEW.L
Ранг доходности на риск MVEW.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEW.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEW.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEW.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEW.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEW.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEWG.L c MVEW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEWG.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EEWG.LMVEW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.12

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

0.23

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.03

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

0.58

+2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.44

1.57

+9.87

EEWG.L vs. MVEW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEWG.L на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа MVEW.L равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEWG.L и MVEW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EEWG.LMVEW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.12

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.74

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.62

+0.09

Корреляция

Корреляция между EEWG.L и MVEW.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EEWG.L и MVEW.L

Дивидендная доходность EEWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как MVEW.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019
EEWG.L
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)
1.21%1.18%1.37%1.59%1.78%1.28%1.43%0.76%
MVEW.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EEWG.L и MVEW.L

Максимальная просадка EEWG.L за все время составила -25.46%, что больше максимальной просадки MVEW.L в -10.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEWG.L и MVEW.L.


Загрузка...

Показатели просадок


EEWG.LMVEW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-10.07%

-15.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-5.57%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

-10.07%

-8.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-2.66%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-2.53%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.82%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EEWG.L и MVEW.L

iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEWG.L) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что EEWG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EEWG.LMVEW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

2.95%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

6.00%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

10.15%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

9.81%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

10.13%

+5.29%