PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EEWG.L с LGGL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEWG.L с LGGL.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EEWG.L (iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)) and LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - EEWG.L tracks the MSCI ACWI NR USD while LGGL.L tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEWG.L returned 10.59%/yr vs 12.08%/yr for LGGL.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EEWG.L charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for LGGL.L.

Доходность

Сравнение доходности EEWG.L и LGGL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEWG.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EEWG.L торгуется в GBP, в то время как LGGL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGGL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EEWG.L показывает доходность 8.45%, что значительно ниже, чем у LGGL.L с доходностью 9.26%.

EEWG.L

1 день
-0.83%
1 месяц
-0.98%
6 месяцев
6.53%
С начала года
8.45%
1 год
18.91%
3 года*
15.96%
5 лет*
10.59%
10 лет*
—

LGGL.L

1 день
-0.90%
1 месяц
-1.88%
6 месяцев
6.84%
С начала года
9.26%
1 год
20.12%
3 года*
17.31%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEWG.L и LGGL.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EEWG.L
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)		8.45%10.99%20.26%16.47%-10.69%24.36%13.71%1.01%
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		9.26%12.55%21.28%18.77%-8.29%23.09%12.93%0.97%

Correlation

The correlation between EEWG.L and LGGL.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2019 г.

0.90

The correlation between EEWG.L and LGGL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEWG.L и LGGL.L

Секторы
EEWG.L
LGGL.L

Технологии

30.9%
31.5%

Финансовые услуги

16.9%
15.2%

Промышленность

10.0%
10.5%

Здравоохранение

9.5%
8.6%

Потребительский циклический сектор

8.6%
9.4%

Коммуникационные услуги

8.6%
9.2%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.9%

Энергетика

3.6%
3.6%

Сырьевые материалы

3.3%
3.2%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.7%

Технологии

EEWG.L
30.9%
LGGL.L
31.5%

Финансовые услуги

EEWG.L
16.9%
LGGL.L
15.2%

Промышленность

EEWG.L
10.0%
LGGL.L
10.5%

Здравоохранение

EEWG.L
9.5%
LGGL.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

EEWG.L
8.6%
LGGL.L
9.4%

Коммуникационные услуги

EEWG.L
8.6%
LGGL.L
9.2%

Потребительский защитный сектор

EEWG.L
4.5%
LGGL.L
4.9%

Энергетика

EEWG.L
3.6%
LGGL.L
3.6%

Сырьевые материалы

EEWG.L
3.3%
LGGL.L
3.2%

Коммунальные услуги

EEWG.L
2.5%
LGGL.L
2.3%

Недвижимость

EEWG.L
1.9%
LGGL.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с EEWG.L:
EEWG.L с ACWIEEWG.L с VWOEEWG.L с IITU.LEEWG.L с ISAC.LEEWG.L с IWFV.LEEWG.L с IUIT.LEEWG.L с CNDX.L
Часто сравнивают с LGGL.L:
LGGL.L с ISPY.LLGGL.L с HTWG.LLGGL.L с XDEV.LLGGL.L с SBUY.LLGGL.L с INFR.LLGGL.L с RTWO.LLGGL.L с WRDA.L

Доходность на риск

EEWG.L vs. LGGL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEWG.L
Ранг доходности на риск EEWG.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEWG.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEWG.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEWG.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEWG.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEWG.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEWG.L c LGGL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEWG.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEWG.LLGGL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.65

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.38

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.04

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

10.99

-0.54

EEWG.L vs. LGGL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEWG.L на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGL.L равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEWG.L и LGGL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEWG.L и LGGL.L

Максимальная просадка EEWG.L за все время составила -25.43%, примерно равная максимальной просадке LGGL.L в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEWG.L и LGGL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEWG.LLGGL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.43%

-25.97%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.06%

-6.59%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.89%

-19.24%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.89%

-19.24%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-1.93%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-3.25%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.83%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EEWG.L и LGGL.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEWG.L) составляет 2.85%, в то время как у L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что EEWG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEWG.LLGGL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

3.15%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

9.62%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.84%

12.12%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

14.54%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

16.22%

-0.94%

Сравнение комиссий EEWG.L и LGGL.L

EEWG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LGGL.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEWG.L и LGGL.L

Дивидендная доходность EEWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как LGGL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EEWG.L
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)		1.12%1.18%1.36%1.59%1.78%1.28%1.43%0.76%
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EEWG.L and LGGL.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for EEWG.L.

EEWG.L tracks MSCI ACWI NR USD, while LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.20% for EEWG.L and 0.10% for LGGL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEWG.L и LGGL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор