PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEUD.L с SX5S.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEUD.L с SX5S.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEUD.L (iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)) and SX5S.L (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EEUD.L tracks the MSCI Europe NR EUR while SX5S.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEUD.L returned 8.83%/yr vs 11.51%/yr for SX5S.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EEUD.L charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for SX5S.L.

Доходность

Сравнение доходности EEUD.L и SX5S.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EEUD.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EEUD.L торгуется в GBP, в то время как SX5S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SX5S.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EEUD.L показывает доходность 6.81%, что значительно выше, чем у SX5S.L с доходностью 6.46%.

EEUD.L

1 день
0.66%
1 месяц
3.78%
С начала года
6.81%
6 месяцев
9.10%
1 год
18.95%
3 года*
12.96%
5 лет*
8.83%
10 лет*
—

SX5S.L

1 день
0.35%
1 месяц
4.85%
С начала года
6.46%
6 месяцев
7.51%
1 год
18.61%
3 года*
15.51%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEUD.L и SX5S.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EEUD.L
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)		6.81%23.28%3.38%13.27%-6.77%17.17%4.21%12.69%
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		6.46%27.68%6.13%19.91%-3.67%14.48%2.12%16.51%

Correlation

The correlation between EEUD.L and SX5S.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.87

The correlation between EEUD.L and SX5S.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEUD.L и SX5S.L

Секторы
EEUD.L
SX5S.L

Финансовые услуги

24.5%
25.1%

Промышленность

19.0%
22.1%

Здравоохранение

13.7%
5.4%

Технологии

9.3%
16.1%

Потребительский защитный сектор

7.9%
5.5%

Потребительский циклический сектор

6.9%
9.8%

Коммунальные услуги

5.1%
4.8%

Энергетика

4.5%
5.2%

Сырьевые материалы

4.1%
3.7%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.3%

Недвижимость

1.4%

-

Финансовые услуги

EEUD.L
24.5%
SX5S.L
25.1%

Промышленность

EEUD.L
19.0%
SX5S.L
22.1%

Здравоохранение

EEUD.L
13.7%
SX5S.L
5.4%

Технологии

EEUD.L
9.3%
SX5S.L
16.1%

Потребительский защитный сектор

EEUD.L
7.9%
SX5S.L
5.5%

Потребительский циклический сектор

EEUD.L
6.9%
SX5S.L
9.8%

Коммунальные услуги

EEUD.L
5.1%
SX5S.L
4.8%

Энергетика

EEUD.L
4.5%
SX5S.L
5.2%

Сырьевые материалы

EEUD.L
4.1%
SX5S.L
3.7%

Коммуникационные услуги

EEUD.L
3.7%
SX5S.L
2.3%

Недвижимость

EEUD.L
1.4%
SX5S.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с EEUD.L:
EEUD.L с SDUE.LEEUD.L с 500P.LEEUD.L с RENG.LEEUD.L с MMS.LEEUD.L с IGSD.LEEUD.L с FEUZ.LEEUD.L с OPEN.L
Часто сравнивают с SX5S.L:
SX5S.L с S600.LSX5S.L с VXUSSX5S.L с ACWXSX5S.L с SPYSX5S.L с QQQSX5S.L с ^SP500TRSX5S.L с CIBR

Доходность на риск

EEUD.L vs. SX5S.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEUD.L
Ранг доходности на риск EEUD.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEUD.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEUD.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEUD.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEUD.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEUD.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SX5S.L
Ранг доходности на риск SX5S.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SX5S.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SX5S.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEUD.L c SX5S.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EEUD.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEUD.LSX5S.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.23

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
1.83

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

1.62

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

5.40

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEUD.L vs. SX5S.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEUD.L на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SX5S.L равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEUD.L и SX5S.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEUD.LSX5S.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.23

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.69

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.59

+0.04

Просадки

Сравнение просадок EEUD.L и SX5S.L

Максимальная просадка EEUD.L за все время составила -27.37%, что меньше максимальной просадки SX5S.L в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEUD.L и SX5S.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEUD.LSX5S.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.37%

-32.54%

+5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-11.43%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-13.85%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.30%

-21.71%

+3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-0.57%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-5.44%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.44%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EEUD.L и SX5S.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EEUD.L) составляет 4.15%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что EEUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SX5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEUD.LSX5S.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.90%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

12.23%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

15.09%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

17.62%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

19.88%

-4.23%

Сравнение комиссий EEUD.L и SX5S.L

EEUD.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SX5S.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEUD.L и SX5S.L

Дивидендная доходность EEUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как SX5S.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EEUD.L
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)		2.38%2.54%2.94%2.76%2.92%2.30%1.92%2.72%
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EEUD.L and SX5S.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SX5S.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SX5S.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for EEUD.L.

EEUD.L tracks MSCI Europe NR EUR, while SX5S.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: BlackRock and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for EEUD.L and 0.05% for SX5S.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEUD.L и SX5S.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор