PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMIX с MEIKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMIX с MEIKX

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

EEMIX (MFS Emerging Markets Equity Research Fund) and MEIKX (MFS Value Fund) are both mutual funds - EEMIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by MFS, while MEIKX is a Large Cap Value Equities fund managed by MFS. Over the past 5 years, EEMIX returned 6.75%/yr vs 8.60%/yr for MEIKX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. EEMIX charges 1.00%/yr vs 0.43%/yr for MEIKX.

Доходность

Сравнение доходности EEMIX и MEIKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Emerging Markets Equity Research Fund (EEMIX) и MFS Value Fund (MEIKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMIX показывает доходность 23.35%, что значительно выше, чем у MEIKX с доходностью 6.83%.

EEMIX

1 день
0.72%
1 месяц
-0.16%
С начала года
23.35%
6 месяцев
23.72%
1 год
41.07%
3 года*
20.62%
5 лет*
6.75%
10 лет*
—

MEIKX

1 день
0.40%
1 месяц
1.53%
С начала года
6.83%
6 месяцев
5.69%
1 год
14.43%
3 года*
13.73%
5 лет*
8.60%
10 лет*
10.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMIX и MEIKX

2026 (YTD)20252024202320222021
EEMIX
MFS Emerging Markets Equity Research Fund		23.35%31.02%7.32%9.23%-22.37%-1.20%
MEIKX
MFS Value Fund		6.83%13.37%11.98%8.32%-5.92%19.66%

Correlation

The correlation between EEMIX and MEIKX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2021 г.

0.43

The correlation between EEMIX and MEIKX shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Emerging Markets Equity Research Fund

MFS Value Fund

Часто сравнивают с EEMIX:
EEMIX с BADEXEEMIX с GMAQXEEMIX с LVAZXEEMIX с EMPTXEEMIX с FPADXEEMIX с GLLSXEEMIX с LCSMX
Часто сравнивают с MEIKX:
MEIKX с FXAIXMEIKX с SPYMEIKX с WFSPXMEIKX с VIIIXMEIKX с BBVLXMEIKX с VUGMEIKX с BBGLX

Доходность на риск

EEMIX vs. MEIKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMIX
Ранг доходности на риск EEMIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MEIKX
Ранг доходности на риск MEIKX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIKX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIKX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIKX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIKX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIKX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMIX c MEIKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Emerging Markets Equity Research Fund (EEMIX) и MFS Value Fund (MEIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMIXMEIKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.46

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.13

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.26

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

2.29

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.61

7.89

+4.71

EEMIX vs. MEIKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMIX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа MEIKX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMIX и MEIKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEMIX и MEIKX

Максимальная просадка EEMIX за все время составила -38.14%, что меньше максимальной просадки MEIKX в -56.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMIX и MEIKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMIXMEIKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.14%

-56.81%

+18.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-6.76%

-5.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.69%

-13.15%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.19%

-17.50%

-19.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-1.16%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.15%

-9.42%

-4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

1.96%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMIX и MEIKX

MFS Emerging Markets Equity Research Fund (EEMIX) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с MFS Value Fund (MEIKX) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что EEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMIXMEIKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

3.24%

+6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.25%

7.86%

+8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.22%

10.62%

+7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

13.92%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

16.51%

-0.30%

Сравнение комиссий EEMIX и MEIKX

EEMIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MEIKX в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMIX и MEIKX

Дивидендная доходность EEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности MEIKX в 9.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMIX
MFS Emerging Markets Equity Research Fund		1.54%1.90%1.47%3.00%1.19%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEIKX
MFS Value Fund		9.26%9.72%9.49%8.58%7.77%3.43%2.75%3.28%3.76%4.14%3.84%6.12%

Часто задаваемые вопросы

EEMIX and MEIKX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMIX has higher volatility (9.74%) compared to MEIKX (3.24%). In terms of maximum drawdown, EEMIX dropped -38.14% vs MEIKX's -56.81%.

EEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMIX и MEIKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор