Сравнение EEJG.L с IGLN.L
EEJG.L (iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)) and IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - EEJG.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEJG.L returned 9.18%/yr vs 19.36%/yr for IGLN.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. EEJG.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for IGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности EEJG.L и IGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EEJG.L торгуется в GBP, в то время как IGLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EEJG.L показывает доходность 15.11%, что значительно выше, чем у IGLN.L с доходностью 1.84%.
EEJG.L
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 15.11%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 34.57%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- —
IGLN.L
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 31.64%
- 3 года*
- 27.18%
- 5 лет*
- 19.36%
- 10 лет*
- 14.13%
Сравнение доходности по годам EEJG.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEJG.L iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 15.11% | 17.61% | 6.33% | 13.58% | -8.10% | 1.90% | 19.66% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 1.84% | 53.18% | 28.34% | 7.77% | 11.79% | -3.12% | 0.89% |
Correlation
The correlation between EEJG.L and IGLN.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2020 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEJG.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
EEJG.L
IGLN.L
Сравнение EEJG.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEJG.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEJG.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.26 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 1.79 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 4.73 | +5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEJG.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.30 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.15 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.51 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок EEJG.L и IGLN.L
Максимальная просадка EEJG.L за все время составила -19.41%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEJG.L и IGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEJG.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.41% | -41.67% | +22.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -17.59% | +6.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.93% | -17.59% | +3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.41% | -17.59% | -1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -17.59% | +16.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -14.75% | +8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 6.68% | -3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEJG.L и IGLN.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEJG.L) составляет 3.80%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что EEJG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEJG.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 5.80% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.35% | 21.18% | -5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 24.16% | -5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 16.83% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 16.36% | -0.29% |
Сравнение комиссий EEJG.L и IGLN.L
EEJG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEJG.L и IGLN.L
Дивидендная доходность EEJG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как IGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEJG.L iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 1.37% | 1.57% | 1.81% | 1.74% | 2.10% | 1.69% | 1.64% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EEJG.L and IGLN.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EEJG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EEJG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IGLN.L.
EEJG.L is categorized as Japan Equities, while IGLN.L is Gold. EEJG.L tracks TOPIX TR JPY, while IGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.15% for EEJG.L and 0.25% for IGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для EEJG.L и IGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор