Сравнение EEJD.L с PRIJ.L
EEJD.L (iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)) and PRIJ.L (Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)) are both Japan Equities funds - EEJD.L tracks the MSCI Japan ESG Enhanced CTB Index while PRIJ.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEJD.L returned 8.20%/yr vs 9.05%/yr for PRIJ.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EEJD.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PRIJ.L.
Доходность
Сравнение доходности EEJD.L и PRIJ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EEJD.L торгуется в USD, в то время как PRIJ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIJ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EEJD.L показывает доходность 13.28%, что значительно выше, чем у PRIJ.L с доходностью 12.45%.
EEJD.L
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -4.98%
- 6 месяцев
- 7.12%
- С начала года
- 13.28%
- 1 год
- 31.33%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
PRIJ.L
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -3.88%
- 6 месяцев
- 6.64%
- С начала года
- 12.45%
- 1 год
- 29.89%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EEJD.L и PRIJ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEJD.L iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 13.28% | 26.10% | 4.67% | 19.98% | -17.73% | 0.41% | 17.33% | 13.02% |
PRIJ.L Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) | 12.45% | 26.69% | 7.20% | 19.78% | -16.36% | 1.56% | 15.67% | 11.10% |
Correlation
The correlation between EEJD.L and PRIJ.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2019 г. | 0.91 |
The correlation between EEJD.L and PRIJ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEJD.L vs. PRIJ.L — Ранг доходности на риск
EEJD.L
PRIJ.L
Сравнение EEJD.L c PRIJ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEJD.L) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PRIJ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEJD.L | PRIJ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.26 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 7.42 | +0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEJD.L и PRIJ.L
Максимальная просадка EEJD.L за все время составила -32.93%, примерно равная максимальной просадке PRIJ.L в -32.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEJD.L и PRIJ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEJD.L | PRIJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -32.13% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -13.14% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.11% | -13.37% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.93% | -32.13% | -0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -5.27% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -7.80% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 4.02% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEJD.L и PRIJ.L
iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEJD.L) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PRIJ.L) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что EEJD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIJ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEJD.L | PRIJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 6.19% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.58% | 17.07% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 20.89% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 17.97% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 18.40% | +0.40% |
Сравнение комиссий EEJD.L и PRIJ.L
EEJD.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PRIJ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEJD.L и PRIJ.L
Дивидендная доходность EEJD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности PRIJ.L в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEJD.L iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 1.49% | 1.58% | 1.83% | 1.74% | 2.13% | 1.71% | 1.55% | 1.73% |
PRIJ.L Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) | 1.57% | 1.76% | 1.89% | 1.89% | 2.17% | 1.81% | 1.71% | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, EEJD.L and PRIJ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PRIJ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIJ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for EEJD.L.
EEJD.L tracks MSCI Japan ESG Enhanced CTB Index, while PRIJ.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for EEJD.L and 0.05% for PRIJ.L.
Подберите оптимальное распределение для EEJD.L и PRIJ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор