Сравнение EEJD.L с IUIT.L
EEJD.L (iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EEJD.L is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan ESG Enhanced CTB Index, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEJD.L returned 8.20%/yr vs 20.40%/yr for IUIT.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EEJD.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EEJD.L показывает доходность 13.28%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 14.05%.
EEJD.L
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -4.98%
- 6 месяцев
- 7.12%
- С начала года
- 13.28%
- 1 год
- 31.33%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
IUIT.L
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- 15.25%
- С начала года
- 14.05%
- 1 год
- 27.24%
- 3 года*
- 28.11%
- 5 лет*
- 20.40%
- 10 лет*
- 25.09%
Сравнение доходности по годам EEJD.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEJD.L iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 13.28% | 26.10% | 4.67% | 19.98% | -17.73% | 0.41% | 17.33% | 15.33% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 14.05% | 22.93% | 38.51% | 59.45% | -29.15% | 34.09% | 43.14% | 32.16% |
Correlation
The correlation between EEJD.L and IUIT.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г. | 0.56 |
The correlation between EEJD.L and IUIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEJD.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
EEJD.L
IUIT.L
Сравнение EEJD.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEJD.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEJD.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.59 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 4.24 | +3.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEJD.L и IUIT.L
Максимальная просадка EEJD.L за все время составила -32.93%, примерно равная максимальной просадке IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEJD.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEJD.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -33.46% | +0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -17.03% | +4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.11% | -26.40% | +12.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.93% | -33.46% | +0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -10.22% | +3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -5.91% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 6.41% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEJD.L и IUIT.L
iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEJD.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) имеют волатильность 7.02% и 7.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEJD.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 7.29% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.58% | 17.63% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 22.09% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 23.96% | -5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 22.32% | -3.52% |
Сравнение комиссий EEJD.L и IUIT.L
И EEJD.L, и IUIT.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEJD.L и IUIT.L
Дивидендная доходность EEJD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEJD.L iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 1.49% | 1.58% | 1.83% | 1.74% | 2.13% | 1.71% | 1.55% | 1.73% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EEJD.L and IUIT.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EEJD.L and IUIT.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
EEJD.L is categorized as Japan Equities, while IUIT.L is Technology Equities. EEJD.L tracks MSCI Japan ESG Enhanced CTB Index, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index.
Подберите оптимальное распределение для EEJD.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор