Сравнение EEJD.L с CJPU.L
EEJD.L (iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)) and CJPU.L (iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)) are both Japan Equities funds from iShares - EEJD.L tracks the MSCI Japan ESG Enhanced CTB Index while CJPU.L tracks the MSCI Japan Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, EEJD.L returned 8.20%/yr vs 8.69%/yr for CJPU.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. EEJD.L charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for CJPU.L.
Доходность
Сравнение доходности EEJD.L и CJPU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EEJD.L показывает доходность 13.28%, что значительно выше, чем у CJPU.L с доходностью 12.44%.
EEJD.L
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -4.98%
- 6 месяцев
- 7.12%
- С начала года
- 13.28%
- 1 год
- 31.33%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
CJPU.L
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -5.70%
- 6 месяцев
- 6.20%
- С начала года
- 12.44%
- 1 год
- 30.44%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение доходности по годам EEJD.L и CJPU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEJD.L iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 13.28% | 26.10% | 4.67% | 19.98% | -17.73% | 0.41% | 17.33% | 15.33% |
CJPU.L iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 12.44% | 26.13% | 7.33% | 20.25% | -17.32% | 0.50% | 16.08% | 12.66% |
Correlation
The correlation between EEJD.L and CJPU.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г. | 0.98 |
The correlation between EEJD.L and CJPU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEJD.L vs. CJPU.L — Ранг доходности на риск
EEJD.L
CJPU.L
Сравнение EEJD.L c CJPU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEJD.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEJD.L | CJPU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.37 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 7.70 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEJD.L и CJPU.L
Максимальная просадка EEJD.L за все время составила -32.93%, примерно равная максимальной просадке CJPU.L в -32.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEJD.L и CJPU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEJD.L | CJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -32.64% | -0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -12.79% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.11% | -14.74% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.93% | -32.64% | -0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -7.07% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -5.86% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 3.94% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEJD.L и CJPU.L
iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEJD.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L) имеют волатильность 7.02% и 7.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEJD.L | CJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 7.14% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.58% | 18.29% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 21.85% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 18.44% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 17.12% | +1.68% |
Сравнение комиссий EEJD.L и CJPU.L
EEJD.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CJPU.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEJD.L и CJPU.L
Дивидендная доходность EEJD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как CJPU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJPU.L iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EEJD.L iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 1.49% | 1.58% | 1.83% | 1.74% | 2.13% | 1.71% | 1.55% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, EEJD.L and CJPU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CJPU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CJPU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for EEJD.L.
EEJD.L tracks MSCI Japan ESG Enhanced CTB Index, while CJPU.L tracks MSCI Japan Index (Net). Their fees differ too: 0.15% for EEJD.L and 0.12% for CJPU.L.
Подберите оптимальное распределение для EEJD.L и CJPU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор