PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEIIX с PYELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEIIX с PYELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX).

EEIIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 нояб. 2009 г.. PYELX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EEIIX и PYELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEIIX и PYELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEIIX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I		-1.19%26.00%-0.97%13.95%-11.53%-7.57%5.00%23.01%-8.11%16.45%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		-3.00%19.79%-3.48%13.16%-11.28%-7.83%1.79%13.92%-8.16%15.38%

Доходность по периодам

С начала года, EEIIX показывает доходность -1.19%, что значительно выше, чем у PYELX с доходностью -3.00%. За последние 10 лет акции EEIIX превзошли акции PYELX по среднегодовой доходности: 5.03% против 2.42% соответственно.

EEIIX

1 день
0.59%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
4.55%
1 год
18.08%
3 года*
9.82%
5 лет*
4.44%
10 лет*
5.03%

PYELX

1 день
0.63%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
0.18%
1 год
11.73%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.19%
10 лет*
2.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I

Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Часто сравнивают с EEIIX:
EEIIX с LSPIXEEIIX с LCCMXEEIIX с EIPIEEIIX с IOFIXEEIIX с MLPAEEIIX с AGEPXEEIIX с GABEX
Часто сравнивают с PYELX:
PYELX с PELBXPYELX с ABALXPYELX с AGEPXPYELX с PACEXPYELX с GMOQXPYELX с AMAPXPYELX с FNMIX

Сравнение комиссий EEIIX и PYELX

EEIIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PYELX в 0.09%.

EEIIX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Доходность на риск

EEIIX vs. PYELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEIIX
Ранг доходности на риск EEIIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEIIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEIIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEIIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEIIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEIIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PYELX
Ранг доходности на риск PYELX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYELX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYELX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYELX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYELX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYELX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEIIX c PYELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEIIXPYELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.72

0.11

+2.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.70

1.22

+2.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.77

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

0.24

+2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.54

3.45

+8.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEIIX vs. PYELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEIIX на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа PYELX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEIIX и PYELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEIIXPYELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

0.11

+2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.04

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.07

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.03

+0.36

Корреляция

Корреляция между EEIIX и PYELX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEIIX и PYELX

Дивидендная доходность EEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%, что больше доходности PYELX в 7.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEIIX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I		10.78%10.36%11.46%11.62%13.71%11.49%10.06%13.31%10.80%9.04%11.27%12.21%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		7.49%7.32%7.08%5.38%5.93%5.36%4.69%5.46%6.67%6.15%5.44%5.26%

Просадки

Сравнение просадок EEIIX и PYELX

Максимальная просадка EEIIX за все время составила -31.11%, что меньше максимальной просадки PYELX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEIIX и PYELX.

Загрузка...

Показатели просадок

EEIIXPYELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.11%

-56.98%

+25.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-50.21%

+43.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.28%

-51.98%

+25.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.05%

-52.62%

+24.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-6.64%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-16.96%

+8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

3.54%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности EEIIX и PYELX

Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) имеют волатильность 3.51% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEIIXPYELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.36%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.14%

4.66%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.69%

111.80%

-105.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.94%

50.59%

-42.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

36.37%

-27.99%