PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEIIX с EXG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEIIX с EXG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG).

EEIIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 нояб. 2009 г.. EXG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности EEIIX и EXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEIIX и EXG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEIIX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I		-1.77%26.00%-0.97%13.95%-11.53%-7.57%5.00%23.01%-8.11%16.45%
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		-5.16%27.79%16.04%11.46%-22.24%31.53%10.19%28.71%-12.09%29.58%

Доходность по периодам

С начала года, EEIIX показывает доходность -1.77%, что значительно выше, чем у EXG с доходностью -5.16%. За последние 10 лет акции EEIIX уступали акциям EXG по среднегодовой доходности: 4.97% против 9.93% соответственно.

EEIIX

1 день
-0.67%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
3.94%
1 год
17.39%
3 года*
9.60%
5 лет*
4.36%
10 лет*
4.97%

EXG

1 день
2.19%
1 месяц
-6.94%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
0.81%
1 год
18.78%
3 года*
14.03%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund

Часто сравнивают с EEIIX:
EEIIX с LSPIXEEIIX с LCCMXEEIIX с EIPIEEIIX с IOFIXEEIIX с MLPAEEIIX с AGEPXEEIIX с GABEX
Часто сравнивают с EXG:
EXG с BXMIXEXG с ADXEXG с BDJEXG с VOOEXG с XYLDEXG с CSQIXEXG с SCHD

Сравнение комиссий EEIIX и EXG

EEIIX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии EXG в 1.07%.

EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EEIIX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I

Доходность на риск

EEIIX vs. EXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEIIX
Ранг доходности на риск EEIIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEIIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEIIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEIIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEIIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEIIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EXG
Ранг доходности на риск EXG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEIIX c EXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEIIXEXGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

1.03

+1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.64

1.55

+2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.23

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.32

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.28

5.81

+5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEIIX vs. EXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEIIX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа EXG равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEIIX и EXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEIIXEXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.03

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.47

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.50

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.29

+0.10

Корреляция

Корреляция между EEIIX и EXG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEIIX и EXG

Дивидендная доходность EEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности EXG в 8.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEIIX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I		10.84%10.36%11.46%11.62%13.71%11.49%10.06%13.31%10.80%9.04%11.27%12.21%
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		8.91%8.27%9.27%8.60%10.59%7.27%8.43%8.42%12.23%9.84%12.16%11.02%

Просадки

Сравнение просадок EEIIX и EXG

Максимальная просадка EEIIX за все время составила -31.11%, что меньше максимальной просадки EXG в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEIIX и EXG.

Загрузка...

Показатели просадок

EEIIXEXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.11%

-58.45%

+27.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-14.28%

+7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.28%

-27.82%

+1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.05%

-45.36%

+17.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-8.37%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-9.68%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

3.23%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EEIIX и EXG

Текущая волатильность для Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX) составляет 3.56%, в то время как у Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что EEIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEIIXEXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

7.47%

-3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

10.65%

-5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.68%

18.36%

-11.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.95%

17.38%

-9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

19.94%

-11.56%