PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEIIX с EIDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEIIX с EIDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX).

EEIIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 нояб. 2009 г.. EIDOX - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 Index. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности EEIIX и EIDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEIIX и EIDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEIIX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I		-1.19%26.00%-0.97%13.95%-11.53%-7.57%5.00%23.01%-8.11%16.45%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		1.56%15.59%14.78%11.40%-6.25%1.52%7.39%18.25%-4.28%12.97%

Доходность по периодам

С начала года, EEIIX показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у EIDOX с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции EEIIX уступали акциям EIDOX по среднегодовой доходности: 5.03% против 7.72% соответственно.

EEIIX

1 день
0.59%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
4.55%
1 год
18.08%
3 года*
9.82%
5 лет*
4.44%
10 лет*
5.03%

EIDOX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.39%
С начала года
1.56%
6 месяцев
6.74%
1 год
15.27%
3 года*
13.69%
5 лет*
7.66%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с EEIIX:
EEIIX с LSPIXEEIIX с LCCMXEEIIX с EIPIEEIIX с IOFIXEEIIX с MLPAEEIIX с AGEPXEEIIX с GABEX
Часто сравнивают с EIDOX:
EIDOX с EGRIXEIDOX с EDDEIDOX с PFSIXEIDOX с EICOXEIDOX с AGEPXEIDOX с SITEXEIDOX с AMAPX

Сравнение комиссий EEIIX и EIDOX

EEIIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии EIDOX в 0.79%.

EEIIX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

EEIIX vs. EIDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEIIX
Ранг доходности на риск EEIIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEIIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEIIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEIIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEIIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEIIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EIDOX
Ранг доходности на риск EIDOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEIIX c EIDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEIIXEIDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.72

4.24

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.70

5.83

-2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

2.06

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

4.21

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.54

16.91

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEIIX vs. EIDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEIIX на текущий момент составляет 2.72, что ниже коэффициента Шарпа EIDOX равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEIIX и EIDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEIIXEIDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

4.24

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

1.67

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

1.63

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.65

-1.26

Корреляция

Корреляция между EEIIX и EIDOX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEIIX и EIDOX

Дивидендная доходность EEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%, что меньше доходности EIDOX в 11.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEIIX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I		10.78%10.36%11.46%11.62%13.71%11.49%10.06%13.31%10.80%9.04%11.27%12.21%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		11.11%9.41%8.52%8.97%9.13%7.82%7.66%7.81%8.10%7.85%4.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EEIIX и EIDOX

Максимальная просадка EEIIX за все время составила -31.11%, что больше максимальной просадки EIDOX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEIIX и EIDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

EEIIXEIDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.11%

-19.06%

-12.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-3.56%

-3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.28%

-17.42%

-8.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.05%

-19.06%

-8.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-3.45%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-2.50%

-6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

0.89%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EEIIX и EIDOX

Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что EEIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEIIXEIDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

1.78%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.14%

2.69%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.69%

3.59%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.94%

4.61%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

4.76%

+3.62%