Сравнение EEDM.L с HMEF.L
EEDM.L (iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)) and HMEF.L (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) are both Emerging Markets Equities funds - EEDM.L tracks the MSCI EM ESG Enhanced CTB Index while HMEF.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEDM.L returned 5.67%/yr vs 6.18%/yr for HMEF.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EEDM.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for HMEF.L.
Доходность
Сравнение доходности EEDM.L и HMEF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EEDM.L торгуется в USD, в то время как HMEF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMEF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EEDM.L показывает доходность 15.41%, а HMEF.L немного выше – 16.15%.
EEDM.L
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -9.56%
- 6 месяцев
- 10.23%
- С начала года
- 15.41%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- —
HMEF.L
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -9.03%
- 6 месяцев
- 10.19%
- С начала года
- 16.15%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 44.64%
Сравнение доходности по годам EEDM.L и HMEF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEDM.L iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 15.41% | 35.48% | 6.70% | 8.18% | -21.69% | -2.85% | 19.76% | 7.14% |
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 16.15% | 33.96% | 7.26% | 7.85% | -19.63% | -3.16% | 18.32% | 8.71% |
Correlation
The correlation between EEDM.L and HMEF.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2019 г. | 0.93 |
The correlation between EEDM.L and HMEF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEDM.L vs. HMEF.L — Ранг доходности на риск
EEDM.L
HMEF.L
Сравнение EEDM.L c HMEF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDM.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEDM.L | HMEF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.41 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 7.72 | -0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEDM.L и HMEF.L
Максимальная просадка EEDM.L за все время составила -40.90%, примерно равная максимальной просадке HMEF.L в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEDM.L и HMEF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEDM.L | HMEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.90% | -39.89% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -13.08% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.97% | -16.21% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.39% | -34.73% | -1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.26% | -10.98% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.32% | -11.05% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 4.09% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEDM.L и HMEF.L
iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDM.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) имеют волатильность 9.16% и 8.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEDM.L | HMEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 8.85% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.04% | 19.30% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 21.43% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 19.18% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.80% | 141.94% | -121.14% |
Сравнение комиссий EEDM.L и HMEF.L
EEDM.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии HMEF.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEDM.L и HMEF.L
Дивидендная доходность EEDM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности HMEF.L в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEDM.L iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 1.69% | 1.89% | 2.37% | 2.37% | 2.59% | 1.97% | 1.54% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 1.75% | 1.98% | 2.43% | 2.58% | 2.99% | 2.01% | 1.66% | 2.11% | 2.14% | 37.43% | 168.62% | 225.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, EEDM.L and HMEF.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HMEF.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMEF.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for EEDM.L.
EEDM.L tracks MSCI EM ESG Enhanced CTB Index, while HMEF.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.18% for EEDM.L and 0.15% for HMEF.L.
Подберите оптимальное распределение для EEDM.L и HMEF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор