Сравнение EEDM.L с EMXC.L
EEDM.L (iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)) and EMXC.L (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) are both Emerging Markets Equities funds - EEDM.L tracks the MSCI EM ESG Enhanced CTB Index while EMXC.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEDM.L returned 5.67%/yr vs 10.43%/yr for EMXC.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EEDM.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for EMXC.L.
Доходность
Сравнение доходности EEDM.L и EMXC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EEDM.L торгуется в USD, в то время как EMXC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMXC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EEDM.L показывает доходность 15.41%, что значительно ниже, чем у EMXC.L с доходностью 23.03%.
EEDM.L
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -9.56%
- 6 месяцев
- 10.23%
- С начала года
- 15.41%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- —
EMXC.L
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -12.05%
- 6 месяцев
- 17.76%
- С начала года
- 23.03%
- 1 год
- 44.08%
- 3 года*
- 23.37%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EEDM.L и EMXC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEDM.L iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 15.41% | 35.48% | 6.70% | 8.18% | -21.69% | -2.85% | 51.86% |
EMXC.L Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc | 23.03% | 53.41% | -3.23% | 22.38% | -23.72% | 1.12% | 72.37% |
Correlation
The correlation between EEDM.L and EMXC.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2020 г. | 0.85 |
The correlation between EEDM.L and EMXC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEDM.L vs. EMXC.L — Ранг доходности на риск
EEDM.L
EMXC.L
Сравнение EEDM.L c EMXC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDM.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEDM.L | EMXC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.63 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 8.66 | -1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEDM.L и EMXC.L
Максимальная просадка EEDM.L за все время составила -40.90%, примерно равная максимальной просадке EMXC.L в -42.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEDM.L и EMXC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEDM.L | EMXC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.90% | -42.21% | +1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -16.67% | +3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.97% | -21.96% | +4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.39% | -41.31% | +4.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.26% | -13.63% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.32% | -12.61% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 5.07% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEDM.L и EMXC.L
Текущая волатильность для iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDM.L) составляет 9.16%, в то время как у Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что EEDM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEDM.L | EMXC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 10.76% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.04% | 24.91% | -4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 27.16% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 22.44% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.80% | 22.23% | -1.43% |
Сравнение комиссий EEDM.L и EMXC.L
EEDM.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии EMXC.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEDM.L и EMXC.L
Дивидендная доходность EEDM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как EMXC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEDM.L iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 1.69% | 1.89% | 2.37% | 2.37% | 2.59% | 1.97% | 1.54% | 0.05% |
EMXC.L Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, EEDM.L and EMXC.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, EMXC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMXC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for EEDM.L.
EEDM.L tracks MSCI EM ESG Enhanced CTB Index, while EMXC.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for EEDM.L and 0.15% for EMXC.L.
Подберите оптимальное распределение для EEDM.L и EMXC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор