PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDT.TO с CHE-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EDT.TO с CHE-UN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDT.TO (Spectral Medical Inc.) and CHE-UN.TO (Chemtrade Logistics Income Fund) are both stocks. EDT.TO operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while CHE-UN.TO operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, EDT.TO returned 3.92%/yr vs 7.48%/yr for CHE-UN.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EDT.TO и CHE-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Spectral Medical Inc. (EDT.TO) и Chemtrade Logistics Income Fund (CHE-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDT.TO показывает доходность -2.08%, что значительно ниже, чем у CHE-UN.TO с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции EDT.TO уступали акциям CHE-UN.TO по среднегодовой доходности: 3.92% против 7.48% соответственно.

EDT.TO

1 день
1.44%
1 месяц
1.44%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
11.02%
1 год
71.95%
3 года*
66.59%
5 лет*
26.23%
10 лет*
3.92%

CHE-UN.TO

1 день
1.33%
1 месяц
-4.56%
С начала года
15.34%
6 месяцев
21.31%
1 год
58.29%
3 года*
33.16%
5 лет*
25.74%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDT.TO и CHE-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDT.TO
Spectral Medical Inc.		-2.08%188.00%17.65%14.86%68.18%-45.68%-43.75%152.63%-25.00%38.18%
CHE-UN.TO
Chemtrade Logistics Income Fund		15.34%43.14%37.53%1.90%30.66%37.93%-40.45%18.66%-41.30%9.25%

Correlation

The correlation between EDT.TO and CHE-UN.TO is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2001 г.

0.03

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EDT.TO:

CA$413.46M

CHE-UN.TO:

CA$1.88B

EPS

EDT.TO:

-CA$0.13

CHE-UN.TO:

CA$1.02

Коэффициент P/S

EDT.TO:

147.69

CHE-UN.TO:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

EDT.TO:

CA$2.76M

CHE-UN.TO:

CA$2.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

EDT.TO:

-CA$2.19M

CHE-UN.TO:

CA$452.05M

EBITDA (12 мес.)

EDT.TO:

-CA$35.21M

CHE-UN.TO:

CA$505.08M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spectral Medical Inc.

Chemtrade Logistics Income Fund

Часто сравнивают с EDT.TO:
EDT.TO с NEXT.TOEDT.TO с HLF.TOEDT.TO с BRK.TOEDT.TO с LIF.TOEDT.TO с MFC.TOEDT.TO с BNS.TOEDT.TO с MFI.TO
Часто сравнивают с CHE-UN.TO:
CHE-UN.TO с EIF.TOCHE-UN.TO с TVK.TOCHE-UN.TO с ENB.TOCHE-UN.TO с IFC.TOCHE-UN.TO с HDIV.TOCHE-UN.TO с DLOCHE-UN.TO с XBM.TO

Доходность на риск

EDT.TO vs. CHE-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDT.TO
Ранг доходности на риск EDT.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDT.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDT.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDT.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDT.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDT.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CHE-UN.TO
Ранг доходности на риск CHE-UN.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHE-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHE-UN.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHE-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHE-UN.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHE-UN.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDT.TO c CHE-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectral Medical Inc. (EDT.TO) и Chemtrade Logistics Income Fund (CHE-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDT.TOCHE-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.79

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.09

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

3.19

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.90

12.49

-8.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDT.TO vs. CHE-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDT.TO на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHE-UN.TO равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDT.TO и CHE-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDT.TOCHE-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.79

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.89

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.22

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.37

-0.45

Просадки

Сравнение просадок EDT.TO и CHE-UN.TO

Максимальная просадка EDT.TO за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки CHE-UN.TO в -77.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDT.TO и CHE-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDT.TOCHE-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.64%

-77.56%

-22.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.14%

-18.36%

-10.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.30%

-26.10%

-14.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.19%

-28.06%

-32.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.95%

-77.56%

-12.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.07%

-8.92%

-84.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.40%

-19.19%

-73.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.49%

4.68%

+13.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EDT.TO и CHE-UN.TO

Текущая волатильность для Spectral Medical Inc. (EDT.TO) составляет 8.84%, в то время как у Chemtrade Logistics Income Fund (CHE-UN.TO) волатильность равна 13.00%. Это указывает на то, что EDT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHE-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDT.TOCHE-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

13.00%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.17%

29.66%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.67%

32.73%

+21.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.77%

29.04%

+35.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.77%

34.79%

+43.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDT.TO и CHE-UN.TO

EDT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHE-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHE-UN.TO
Chemtrade Logistics Income Fund		4.21%4.68%6.03%7.04%6.69%8.11%12.01%10.88%11.45%6.19%6.34%6.72%
EDT.TO
Spectral Medical Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EDT.TO и CHE-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spectral Medical Inc. и Chemtrade Logistics Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
891.00K
503.00M
(EDT.TO) Общая выручка
(CHE-UN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EDT.TO and CHE-UN.TO have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDT.TO и CHE-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор