PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDT.TO с NEXT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EDT.TO с NEXT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDT.TO (Spectral Medical Inc.) and NEXT.TO (NextSource Materials Inc.) are both stocks. EDT.TO operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while NEXT.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, EDT.TO returned 3.92%/yr vs -7.17%/yr for NEXT.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EDT.TO и NEXT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Spectral Medical Inc. (EDT.TO) и NextSource Materials Inc. (NEXT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDT.TO показывает доходность -2.08%, что значительно ниже, чем у NEXT.TO с доходностью 11.76%. За последние 10 лет акции EDT.TO превзошли акции NEXT.TO по среднегодовой доходности: 3.92% против -7.17% соответственно.

EDT.TO

1 день
1.44%
1 месяц
1.44%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
11.02%
1 год
71.95%
3 года*
66.59%
5 лет*
26.23%
10 лет*
3.92%

NEXT.TO

1 день
-5.00%
1 месяц
15.15%
С начала года
11.76%
6 месяцев
-7.32%
1 год
46.15%
3 года*
-42.51%
5 лет*
-35.56%
10 лет*
-7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDT.TO и NEXT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDT.TO
Spectral Medical Inc.		-2.08%188.00%17.65%14.86%68.18%-45.68%-43.75%152.63%-25.00%38.18%
NEXT.TO
NextSource Materials Inc.		11.76%-53.42%-39.17%-56.04%-16.26%262.22%100.00%-50.00%38.46%-0.00%

Correlation

The correlation between EDT.TO and NEXT.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2010 г.

0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EDT.TO:

CA$413.46M

NEXT.TO:

CA$70.32M

EPS

EDT.TO:

-CA$0.13

NEXT.TO:

-CA$0.22

Коэффициент P/S

EDT.TO:

147.69

NEXT.TO:

61.16

Общая выручка (12 мес.)

EDT.TO:

CA$2.76M

NEXT.TO:

CA$1.15M

Валовая прибыль (12 мес.)

EDT.TO:

-CA$2.19M

NEXT.TO:

-CA$10.68M

EBITDA (12 мес.)

EDT.TO:

-CA$35.21M

NEXT.TO:

-CA$37.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spectral Medical Inc.

NextSource Materials Inc.

Часто сравнивают с EDT.TO:
EDT.TO с CHE-UN.TOEDT.TO с HLF.TOEDT.TO с BRK.TOEDT.TO с LIF.TOEDT.TO с MFC.TOEDT.TO с BNS.TOEDT.TO с MFI.TO
Часто сравнивают с NEXT.TO:
NEXT.TO с HLF.TONEXT.TO с BRK.TONEXT.TO с BNS.TONEXT.TO с LIF.TONEXT.TO с MFC.TONEXT.TO с T.TONEXT.TO с CHE-UN.TO

Доходность на риск

EDT.TO vs. NEXT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDT.TO
Ранг доходности на риск EDT.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDT.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDT.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDT.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDT.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDT.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
NEXT.TO
Ранг доходности на риск NEXT.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEXT.TO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEXT.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEXT.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEXT.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEXT.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDT.TO c NEXT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectral Medical Inc. (EDT.TO) и NextSource Materials Inc. (NEXT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDT.TONEXT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
0.46

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.39

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.17

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

0.80

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.90

1.38

+2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDT.TO vs. NEXT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDT.TO на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа NEXT.TO равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDT.TO и NEXT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDT.TONEXT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.46

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

-0.44

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

-0.07

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.13

+0.06

Просадки

Сравнение просадок EDT.TO и NEXT.TO

Максимальная просадка EDT.TO за все время составила -99.64%, примерно равная максимальной просадке NEXT.TO в -97.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDT.TO и NEXT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDT.TONEXT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.64%

-97.46%

-2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.14%

-58.06%

+28.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.30%

-92.49%

+52.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.19%

-96.47%

+36.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.95%

-96.67%

+6.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.07%

-93.97%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.40%

-74.54%

-17.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.49%

33.69%

-15.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EDT.TO и NEXT.TO

Текущая волатильность для Spectral Medical Inc. (EDT.TO) составляет 8.84%, в то время как у NextSource Materials Inc. (NEXT.TO) волатильность равна 17.84%. Это указывает на то, что EDT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEXT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDT.TONEXT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

17.84%

-9.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.17%

59.86%

-32.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.67%

101.28%

-46.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.77%

81.02%

-16.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.77%

104.12%

-25.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDT.TO и NEXT.TO

Ни EDT.TO, ни NEXT.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EDT.TO и NEXT.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spectral Medical Inc. и NextSource Materials Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00K400.00K600.00K800.00K20222023202420252026
891.00K
138.70K
(EDT.TO) Общая выручка
(NEXT.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EDT.TO and NEXT.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDT.TO и NEXT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор