PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDMU.DE с XD9U.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDMU.DE с XD9U.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EDMU.DE (iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc) and XD9U.DE (Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C) are both Large Cap Blend Equities funds - EDMU.DE tracks the MSCI USA ESG Enhanced Focus while XD9U.DE tracks the MSCI USA. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDMU.DE returned 11.91%/yr vs 13.39%/yr for XD9U.DE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EDMU.DE и XD9U.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMU.DE) и Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XD9U.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDMU.DE показывает доходность 9.83%, что значительно ниже, чем у XD9U.DE с доходностью 10.62%.

EDMU.DE

1 день
-1.02%
1 месяц
0.26%
С начала года
9.83%
6 месяцев
10.04%
1 год
22.70%
3 года*
17.46%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—

XD9U.DE

1 день
-1.03%
1 месяц
0.25%
С начала года
10.62%
6 месяцев
10.86%
1 год
24.34%
3 года*
19.00%
5 лет*
13.39%
10 лет*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDMU.DE и XD9U.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EDMU.DE
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc		9.83%2.62%31.17%22.05%-17.33%38.86%10.87%1.20%
XD9U.DE
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C		10.62%4.61%32.32%23.38%-15.69%38.72%9.42%13.90%

Correlation

The correlation between EDMU.DE and XD9U.DE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2019 г.

0.99

The correlation between EDMU.DE and XD9U.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с EDMU.DE:
EDMU.DE с CSUS.ASEDMU.DE с SGAS.DEEDMU.DE с VOOEDMU.DE с VUAA.LEDMU.DE с IVVEDMU.DE с ^GSPCEDMU.DE с QQQ
Часто сравнивают с XD9U.DE:
XD9U.DE с D5BK.DEXD9U.DE с XMUS.LXD9U.DE с SC0H.DEXD9U.DE с USPY.DEXD9U.DE с XZMU.DEXD9U.DE с XD9D.DEXD9U.DE с SXR1.DE

Доходность на риск

EDMU.DE vs. XD9U.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDMU.DE
Ранг доходности на риск EDMU.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDMU.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDMU.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDMU.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDMU.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDMU.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XD9U.DE
Ранг доходности на риск XD9U.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XD9U.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XD9U.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XD9U.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XD9U.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XD9U.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDMU.DE c XD9U.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMU.DE) и Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XD9U.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDMU.DEXD9U.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.03

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.79

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

3.32

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.50

11.39

-1.89

EDMU.DE vs. XD9U.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDMU.DE на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XD9U.DE равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDMU.DE и XD9U.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDMU.DE и XD9U.DE

Максимальная просадка EDMU.DE за все время составила -33.51%, примерно равная максимальной просадке XD9U.DE в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDMU.DE и XD9U.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDMU.DEXD9U.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.51%

-34.10%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-7.30%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.09%

-23.68%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-23.68%

-0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-1.03%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-4.36%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.13%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EDMU.DE и XD9U.DE

iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMU.DE) и Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XD9U.DE) имеют волатильность 3.45% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDMU.DEXD9U.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.39%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

7.98%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

11.95%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

15.46%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

16.23%

+1.64%

Сравнение комиссий EDMU.DE и XD9U.DE

И EDMU.DE, и XD9U.DE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDMU.DE и XD9U.DE

Ни EDMU.DE, ни XD9U.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, EDMU.DE and XD9U.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EDMU.DE and XD9U.DE have the same expense ratio: 0.07% per year.

EDMU.DE tracks MSCI USA ESG Enhanced Focus, while XD9U.DE tracks MSCI USA. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDMU.DE и XD9U.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор