Сравнение EDMU.DE с EXI3.DE
EDMU.DE (iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc) and EXI3.DE (iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares - EDMU.DE tracks the MSCI USA ESG Enhanced Focus while EXI3.DE tracks the Dow Jones Industrial Average. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDMU.DE returned 12.84%/yr vs 10.15%/yr for EXI3.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EDMU.DE charges 0.07%/yr vs 0.51%/yr for EXI3.DE.
Доходность
Сравнение доходности EDMU.DE и EXI3.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDMU.DE показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у EXI3.DE с доходностью 7.97%.
EDMU.DE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 10.40%
- 6 месяцев
- 9.74%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- —
EXI3.DE
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 8.07%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 11.97%
Сравнение доходности по годам EDMU.DE и EXI3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDMU.DE iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc | 10.40% | 2.64% | 31.12% | 22.05% | -17.35% | 38.97% | 10.90% | 13.90% |
EXI3.DE iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) | 7.97% | 1.60% | 20.65% | 11.22% | -3.15% | 31.43% | -2.14% | 9.53% |
Correlation
The correlation between EDMU.DE and EXI3.DE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2019 г. | 0.86 |
The correlation between EDMU.DE and EXI3.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDMU.DE vs. EXI3.DE — Ранг доходности на риск
EDMU.DE
EXI3.DE
Сравнение EDMU.DE c EXI3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMU.DE) и iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) (EXI3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDMU.DE | EXI3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.30 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.66 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 8.77 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDMU.DE | EXI3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.64 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.71 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.40 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок EDMU.DE и EXI3.DE
Максимальная просадка EDMU.DE за все время составила -33.43%, что меньше максимальной просадки EXI3.DE в -53.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDMU.DE и EXI3.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDMU.DE | EXI3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.43% | -53.00% | +19.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -7.45% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.12% | -21.22% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | -21.22% | -2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | 0.00% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -13.52% | +8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.26% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDMU.DE и EXI3.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMU.DE) составляет 2.69%, в то время как у iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) (EXI3.DE) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что EDMU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXI3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDMU.DE | EXI3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 2.86% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 8.40% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 12.05% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 14.08% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 16.06% | +1.33% |
Сравнение комиссий EDMU.DE и EXI3.DE
EDMU.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EXI3.DE в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDMU.DE и EXI3.DE
EDMU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXI3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDMU.DE iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXI3.DE iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) | 0.59% | 0.63% | 0.75% | 0.91% | 0.93% | 0.67% | 1.08% | 1.06% | 0.73% | 1.23% | 1.43% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
EDMU.DE and EXI3.DE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EDMU.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EDMU.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.51% for EXI3.DE.
EDMU.DE tracks MSCI USA ESG Enhanced Focus, while EXI3.DE tracks Dow Jones Industrial Average. Their fees differ too: 0.07% for EDMU.DE and 0.51% for EXI3.DE.
Подберите оптимальное распределение для EDMU.DE и EXI3.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор