PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDMJ.DE с XMK9.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDMJ.DE с XMK9.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDMJ.DE (iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc) and XMK9.DE (Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged) are both Japan Equities funds - EDMJ.DE tracks the MSCI Japan ESG Enhanced Focus while XMK9.DE tracks the MSCI Japan. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDMJ.DE returned 9.20%/yr vs 19.08%/yr for XMK9.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EDMJ.DE charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for XMK9.DE.

Доходность

Сравнение доходности EDMJ.DE и XMK9.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMJ.DE) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDMJ.DE показывает доходность 16.26%, что значительно ниже, чем у XMK9.DE с доходностью 19.57%.

EDMJ.DE

1 день
-0.37%
1 месяц
2.41%
С начала года
16.26%
6 месяцев
16.83%
1 год
32.00%
3 года*
14.20%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—

XMK9.DE

1 день
0.46%
1 месяц
6.02%
С начала года
19.57%
6 месяцев
21.48%
1 год
51.09%
3 года*
26.94%
5 лет*
19.08%
10 лет*
13.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDMJ.DE и XMK9.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EDMJ.DE
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc		16.26%12.89%10.91%15.92%-13.20%9.60%5.87%12.14%
XMK9.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged		19.57%27.06%22.49%33.31%-6.05%11.97%7.34%6.57%

Correlation

The correlation between EDMJ.DE and XMK9.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2019 г.

0.84

The correlation between EDMJ.DE and XMK9.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged

Часто сравнивают с EDMJ.DE:
EDMJ.DE с JSRI.DEEDMJ.DE с WTDX.DEEDMJ.DE с GLDEDMJ.DE с QUEJ.DEEDMJ.DE с ETLR.DEEDMJ.DE с EUNA.DEEDMJ.DE с JARI.DE
Часто сравнивают с XMK9.DE:
XMK9.DE с WTDX.DEXMK9.DE с PRAJ.DEXMK9.DE с AW15.DEXMK9.DE с VJPN.DEXMK9.DE с 36B4.DEXMK9.DE с IQQJ.DEXMK9.DE с EXX7.DE

Доходность на риск

EDMJ.DE vs. XMK9.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDMJ.DE
Ранг доходности на риск EDMJ.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDMJ.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDMJ.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDMJ.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDMJ.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDMJ.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XMK9.DE
Ранг доходности на риск XMK9.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMK9.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMK9.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMK9.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMK9.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMK9.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDMJ.DE c XMK9.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMJ.DE) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDMJ.DEXMK9.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.64

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.73

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.49

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

5.21

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.83

17.91

-8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDMJ.DE vs. XMK9.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDMJ.DE на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа XMK9.DE равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDMJ.DE и XMK9.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDMJ.DEXMK9.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.64

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

1.01

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.70

-0.16

Просадки

Сравнение просадок EDMJ.DE и XMK9.DE

Максимальная просадка EDMJ.DE за все время составила -27.95%, что меньше максимальной просадки XMK9.DE в -34.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDMJ.DE и XMK9.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDMJ.DEXMK9.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.95%

-34.29%

+6.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-9.72%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-21.74%

+4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.81%

-21.74%

+1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

0.00%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-7.71%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.83%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EDMJ.DE и XMK9.DE

iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMJ.DE) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) имеют волатильность 3.60% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDMJ.DEXMK9.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.68%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.23%

14.80%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

19.21%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

18.65%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

18.80%

-1.28%

Сравнение комиссий EDMJ.DE и XMK9.DE

EDMJ.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XMK9.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDMJ.DE и XMK9.DE

Ни EDMJ.DE, ни XMK9.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EDMJ.DE and XMK9.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EDMJ.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EDMJ.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for XMK9.DE.

EDMJ.DE tracks MSCI Japan ESG Enhanced Focus, while XMK9.DE tracks MSCI Japan. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for EDMJ.DE and 0.40% for XMK9.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDMJ.DE и XMK9.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор