PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDM4.DE с CEMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDM4.DE с CEMS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDM4.DE (iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EDM4.DE tracks the MSCI EMU ESG Enhanced Focus while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDM4.DE returned 9.91%/yr vs 14.47%/yr for CEMS.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EDM4.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for CEMS.DE.

Доходность

Сравнение доходности EDM4.DE и CEMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM4.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDM4.DE показывает доходность 8.82%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%.

EDM4.DE

1 день
0.51%
1 месяц
2.53%
С начала года
8.82%
6 месяцев
10.65%
1 год
17.25%
3 года*
15.37%
5 лет*
9.91%
10 лет*
—

CEMS.DE

1 день
0.10%
1 месяц
2.64%
С начала года
13.72%
6 месяцев
16.98%
1 год
32.08%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.47%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDM4.DE и CEMS.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EDM4.DE
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc		8.82%22.13%9.89%18.31%-12.80%22.20%1.30%8.96%
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		13.72%35.97%9.93%13.90%-4.54%26.62%-8.86%6.11%

Correlation

The correlation between EDM4.DE and CEMS.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г.

0.82

The correlation between EDM4.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с EDM4.DE:
EDM4.DE с PRAZ.DEEDM4.DE с AMES.DEEDM4.DE с EUPA.DEEDM4.DE с EUPE.DEEDM4.DE с ZPRL.DEEDM4.DE с LCUK.DEEDM4.DE с PR1Z.DE
Часто сравнивают с CEMS.DE:
CEMS.DE с CEMQ.DECEMS.DE с EUN0.DECEMS.DE с VERX.DECEMS.DE с SXR1.DECEMS.DE с SXR3.DECEMS.DE с ZPRW.DECEMS.DE с SXRY.DE

Доходность на риск

EDM4.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDM4.DE
Ранг доходности на риск EDM4.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDM4.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDM4.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDM4.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDM4.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDM4.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CEMS.DE
Ранг доходности на риск CEMS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDM4.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM4.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDM4.DECEMS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.37

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
3.26

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

3.29

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.81

12.37

-6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDM4.DE vs. CEMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDM4.DE на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа CEMS.DE равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDM4.DE и CEMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDM4.DECEMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.37

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.94

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.49

+0.09

Просадки

Сравнение просадок EDM4.DE и CEMS.DE

Максимальная просадка EDM4.DE за все время составила -35.27%, что меньше максимальной просадки CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDM4.DE и CEMS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDM4.DECEMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-40.20%

+4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-9.99%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.08%

-17.57%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-19.55%

-5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-1.26%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-7.49%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.66%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EDM4.DE и CEMS.DE

iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM4.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) имеют волатильность 4.75% и 4.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDM4.DECEMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.65%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

11.17%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

13.87%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

15.23%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

17.43%

+0.64%

Сравнение комиссий EDM4.DE и CEMS.DE

EDM4.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CEMS.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDM4.DE и CEMS.DE

Ни EDM4.DE, ни CEMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, EDM4.DE and CEMS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EDM4.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EDM4.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for CEMS.DE.

EDM4.DE tracks MSCI EMU ESG Enhanced Focus, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. Their fees differ too: 0.12% for EDM4.DE and 0.25% for CEMS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDM4.DE и CEMS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор