PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDM2.DE с EUNZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDM2.DE с EUNZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDM2.DE (iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)) and EUNZ.DE (iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - EDM2.DE tracks the MSCI Emerging Markets ESG Enhanced Focus while EUNZ.DE tracks the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDM2.DE returned 7.59%/yr vs 6.48%/yr for EUNZ.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EDM2.DE charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for EUNZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности EDM2.DE и EUNZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDM2.DE) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDM2.DE показывает доходность 26.35%, что значительно выше, чем у EUNZ.DE с доходностью 18.69%.

EDM2.DE

1 день
-1.45%
1 месяц
3.82%
С начала года
26.35%
6 месяцев
26.81%
1 год
46.28%
3 года*
20.29%
5 лет*
7.59%
10 лет*
—

EUNZ.DE

1 день
-1.19%
1 месяц
3.85%
С начала года
18.69%
6 месяцев
17.92%
1 год
22.13%
3 года*
11.07%
5 лет*
6.48%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDM2.DE и EUNZ.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EDM2.DE
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)		26.35%19.81%13.36%4.56%-16.00%4.73%7.76%7.05%
EUNZ.DE
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF		18.69%-0.15%15.73%3.85%-8.85%13.05%-2.49%1.81%

Correlation

The correlation between EDM2.DE and EUNZ.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2019 г.

0.86

The correlation between EDM2.DE and EUNZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)

iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с EDM2.DE:
EDM2.DE с GQGIXEDM2.DE с SPMOEDM2.DE с ICGA.DEEDM2.DE с IWMO.MIEDM2.DE с QDVE.DEEDM2.DE с 5MVL.DEEDM2.DE с SXRV.DE
Часто сравнивают с EUNZ.DE:
EUNZ.DE с IBCK.DEEUNZ.DE с TDIV.ASEUNZ.DE с CNDX.LEUNZ.DE с IQQ0.DEEUNZ.DE с IS3S.DEEUNZ.DE с ACUG.DEEUNZ.DE с 36B5.DE

Доходность на риск

EDM2.DE vs. EUNZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDM2.DE
Ранг доходности на риск EDM2.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDM2.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDM2.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDM2.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDM2.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDM2.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EUNZ.DE
Ранг доходности на риск EUNZ.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNZ.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNZ.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNZ.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNZ.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNZ.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDM2.DE c EUNZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDM2.DE) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDM2.DEEUNZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
1.85

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.65

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.35

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

3.00

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.65

10.57

+5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDM2.DE vs. EUNZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDM2.DE на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа EUNZ.DE равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDM2.DE и EUNZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDM2.DEEUNZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

1.85

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.56

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.35

+0.14

Просадки

Сравнение просадок EDM2.DE и EUNZ.DE

Максимальная просадка EDM2.DE за все время составила -32.32%, что больше максимальной просадки EUNZ.DE в -30.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDM2.DE и EUNZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDM2.DEEUNZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.32%

-30.47%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-7.50%

-3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.52%

-14.00%

-5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-14.00%

-11.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-1.96%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-7.62%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.13%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности EDM2.DE и EUNZ.DE

iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDM2.DE) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что EDM2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDM2.DEEUNZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

4.75%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.11%

10.35%

+4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

12.18%

+5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

11.41%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

13.32%

+5.81%

Сравнение комиссий EDM2.DE и EUNZ.DE

EDM2.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EUNZ.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDM2.DE и EUNZ.DE

Ни EDM2.DE, ни EUNZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EDM2.DE and EUNZ.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EDM2.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EDM2.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for EUNZ.DE.

EDM2.DE tracks MSCI Emerging Markets ESG Enhanced Focus, while EUNZ.DE tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility. Their fees differ too: 0.18% for EDM2.DE and 0.40% for EUNZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDM2.DE и EUNZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор