Сравнение EDGH с EVMT
EDGH (3EDGE Dynamic Hard Assets ETF) and EVMT (Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past year, EDGH returned 30.37% vs 41.08% for EVMT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. EDGH charges 1.01%/yr vs 0.59%/yr for EVMT.
Доходность
Сравнение доходности EDGH и EVMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EDGH показывает доходность 12.13%, а EVMT немного выше – 12.53%.
EDGH
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 14.15%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVMT
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 12.53%
- 6 месяцев
- 21.65%
- 1 год
- 41.08%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGH и EVMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 12.13% | 28.98% | -1.99% |
EVMT Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF | 12.53% | 30.61% | -9.09% |
Correlation
The correlation between EDGH and EVMT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGH vs. EVMT — Ранг доходности на риск
EDGH
EVMT
Сравнение EDGH c EVMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) и Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDGH | EVMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.50 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 5.19 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 17.50 | -8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDGH | EVMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 2.73 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | -0.27 | +1.78 |
Просадки
Сравнение просадок EDGH и EVMT
Максимальная просадка EDGH за все время составила -10.60%, что меньше максимальной просадки EVMT в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGH и EVMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGH | EVMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.60% | -48.34% | +37.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -7.96% | -2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -22.32% | +17.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -34.72% | +32.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.35% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGH и EVMT
Текущая волатильность для 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) составляет 2.98%, в то время как у Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что EDGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGH | EVMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 4.21% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 13.49% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 15.12% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 20.51% | -4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 20.51% | -4.92% |
Сравнение комиссий EDGH и EVMT
EDGH берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии EVMT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGH и EVMT
Дивидендная доходность EDGH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности EVMT в 10.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 1.05% | 1.18% | 3.19% | 0.00% | 0.00% |
EVMT Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF | 10.49% | 11.80% | 3.62% | 5.49% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
EDGH and EVMT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVMT has higher volatility (4.21%) compared to EDGH (2.98%). In terms of maximum drawdown, EDGH dropped -10.60% vs EVMT's -48.34%.
On 1-year performance, EVMT leads with 41.08% vs 30.37% for EDGH. On fees, EVMT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EDGH has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVMT has performed better with a 41.08% return vs 30.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVMT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.01% for EDGH.
EVMT has the higher dividend yield at 10.49%, compared with 1.05% for EDGH.
They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and Invesco. Their fees differ too: 1.01% for EDGH and 0.59% for EVMT.
EVMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDGH и EVMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор