PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGF с YFFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGF с YFFI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EDGF (3EDGE Dynamic Fixed Income ETF) and YFFI (Indexperts Yield Focused Fixed Income ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, EDGF returned 2.88% vs 4.72% for YFFI. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDGF charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for YFFI.

Доходность

Сравнение доходности EDGF и YFFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) и Indexperts Yield Focused Fixed Income ETF (YFFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDGF показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у YFFI с доходностью 0.29%.

EDGF

1 день
0.12%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.04%
1 год
2.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YFFI

1 день
0.10%
1 месяц
0.96%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.49%
1 год
4.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGF и YFFI

2026 (YTD)2025
EDGF
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF		0.90%4.36%
YFFI
Indexperts Yield Focused Fixed Income ETF		0.29%5.24%

Correlation

The correlation between EDGF and YFFI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г.

0.53

The correlation between EDGF and YFFI has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3EDGE Dynamic Fixed Income ETF

Indexperts Yield Focused Fixed Income ETF

Часто сравнивают с EDGF:
EDGF с HCRBEDGF с FCBDEDGF с EDGIEDGF с EDGHEDGF с EDGUEDGF с CAFXEDGF с BNDC
Часто сравнивают с YFFI:
YFFI с RILAYFFI с QIDXYFFI с FCBDYFFI с IBTMYFFI с MYCIYFFI с BFIXYFFI с IBGA

Доходность на риск

EDGF vs. YFFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGF
Ранг доходности на риск EDGF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGF: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGF: 6969
Ранг коэф-та Мартина
YFFI
Ранг доходности на риск YFFI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFFI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFFI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFFI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFFI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFFI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGF c YFFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) и Indexperts Yield Focused Fixed Income ETF (YFFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDGFYFFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
0.82

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
1.21

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.14

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

1.35

+3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

3.87

+7.72

EDGF vs. YFFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGF на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа YFFI равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGF и YFFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDGF и YFFI

Максимальная просадка EDGF за все время составила -1.62%, что меньше максимальной просадки YFFI в -4.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGF и YFFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDGFYFFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.62%

-4.31%

+2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.64%

-3.50%

+2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-1.60%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.45%

-1.08%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

1.22%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGF и YFFI

Текущая волатильность для 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) составляет 0.40%, в то время как у Indexperts Yield Focused Fixed Income ETF (YFFI) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что EDGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDGFYFFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

2.00%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.21%

4.29%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89%

5.81%

-3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.33%

7.39%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.33%

7.39%

-5.06%

Сравнение комиссий EDGF и YFFI

EDGF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии YFFI в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGF и YFFI

Дивидендная доходность EDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности YFFI в 4.77%

ПозицияTTM20252024
EDGF
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF		3.45%3.61%0.49%
YFFI
Indexperts Yield Focused Fixed Income ETF		4.77%4.43%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDGF and YFFI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YFFI has higher volatility (2.00%) compared to EDGF (0.40%). In terms of maximum drawdown, EDGF dropped -1.62% vs YFFI's -4.31%.

On 1-year performance, YFFI leads with 4.72% vs 2.88% for EDGF. On fees, YFFI is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EDGF has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YFFI has performed better with a 4.72% return vs 2.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YFFI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for EDGF.

YFFI has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 3.45% for EDGF.

They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and Indexperts. Their fees differ too: 0.79% for EDGF and 0.50% for YFFI.

EDGF currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGF и YFFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор