Сравнение EDEU.DE с FTGE.DE
EDEU.DE (BNP Paribas Easy ESG Dividend Europe UCITS ETF) and FTGE.DE (First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds - EDEU.DE tracks the BNP Paribas High Dividend Europe ESG while FTGE.DE tracks the Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDEU.DE returned 10.51%/yr vs 11.59%/yr for FTGE.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDEU.DE charges 0.31%/yr vs 0.65%/yr for FTGE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EDEU.DE и FTGE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDEU.DE показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у FTGE.DE с доходностью 13.73%.
EDEU.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 9.32%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
FTGE.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 29.62%
- 3 года*
- 22.56%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDEU.DE и FTGE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDEU.DE BNP Paribas Easy ESG Dividend Europe UCITS ETF | 9.32% | 28.12% | 11.83% | 16.84% | -12.98% | 27.34% | 21.72% |
FTGE.DE First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc | 13.73% | 39.79% | 9.52% | 12.43% | -14.37% | 20.47% | 24.16% |
Correlation
The correlation between EDEU.DE and FTGE.DE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г. | 0.80 |
The correlation between EDEU.DE and FTGE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDEU.DE vs. FTGE.DE — Ранг доходности на риск
EDEU.DE
FTGE.DE
Сравнение EDEU.DE c FTGE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ESG Dividend Europe UCITS ETF (EDEU.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDEU.DE | FTGE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.40 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 3.27 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 12.30 | -2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDEU.DE | FTGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 2.16 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.65 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.88 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок EDEU.DE и FTGE.DE
Максимальная просадка EDEU.DE за все время составила -47.82%, что больше максимальной просадки FTGE.DE в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDEU.DE и FTGE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDEU.DE | FTGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.82% | -26.63% | -21.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -9.38% | +2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | -16.12% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.98% | -26.63% | +1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | 0.00% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -5.40% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.50% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDEU.DE и FTGE.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy ESG Dividend Europe UCITS ETF (EDEU.DE) составляет 3.38%, в то время как у First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что EDEU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDEU.DE | FTGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 3.83% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.74% | 11.63% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.35% | 14.23% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 17.58% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.44% | 18.41% | +0.03% |
Сравнение комиссий EDEU.DE и FTGE.DE
EDEU.DE берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии FTGE.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDEU.DE и FTGE.DE
Ни EDEU.DE, ни FTGE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EDEU.DE and FTGE.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EDEU.DE is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EDEU.DE is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.65% for FTGE.DE.
EDEU.DE tracks BNP Paribas High Dividend Europe ESG, while FTGE.DE tracks Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. They also come from different issuers: BNP Paribas and First Trust. Their fees differ too: 0.31% for EDEU.DE and 0.65% for FTGE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EDEU.DE и FTGE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор