Сравнение EDEN с IBIC
EDEN (iShares MSCI Denmark ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - EDEN is a Europe Equities fund tracking the MSCI Denmark IMI 25/50 Index, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, EDEN returned -0.63% vs 4.42% for IBIC. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. EDEN charges 0.53%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности EDEN и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDEN показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.43%.
EDEN
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -3.46%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- -0.63%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 9.32%
IBIC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDEN и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | -3.46% | 10.58% | -3.94% | 7.82% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.43% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Correlation
The correlation between EDEN and IBIC is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | -0.03 |
The correlation between EDEN and IBIC shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDEN vs. IBIC — Ранг доходности на риск
EDEN
IBIC
Сравнение EDEN c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDEN | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 2.22 | -1.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 16.56 | -16.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 58.67 | -58.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDEN и IBIC
Максимальная просадка EDEN за все время составила -36.61%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDEN и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDEN | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -0.90% | -35.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.17% | -0.27% | -20.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.92% | -0.08% | -13.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -0.10% | -7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.81% | 0.08% | +9.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDEN и IBIC
iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что EDEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDEN | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 0.17% | +4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 0.67% | +15.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 0.89% | +19.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.27% | 1.56% | +18.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 1.56% | +17.67% |
Сравнение комиссий EDEN и IBIC
EDEN берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDEN и IBIC
Дивидендная доходность EDEN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности IBIC в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 3.17% | 2.79% | 1.50% | 1.92% | 1.47% | 0.74% | 0.42% | 2.36% | 2.01% | 2.03% | 1.28% | 1.46% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.58% | 4.43% | 4.65% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDEN and IBIC have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDEN has higher volatility (4.76%) compared to IBIC (0.17%). In terms of maximum drawdown, EDEN dropped -36.61% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.42% vs -0.63% for EDEN. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.42% return vs -0.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.53% for EDEN.
IBIC has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 3.17% for EDEN.
EDEN is categorized as Europe Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. EDEN tracks MSCI Denmark IMI 25/50 Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Their fees differ too: 0.53% for EDEN and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDEN и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор