Сравнение ECRP.L с IS15.L
ECRP.L (Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C)) and IS15.L (iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - ECRP.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR while IS15.L tracks the Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR. Both are passively managed. Over the past 5 years, ECRP.L returned 0.05%/yr vs 2.34%/yr for IS15.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. ECRP.L charges 0.14%/yr vs 0.20%/yr for IS15.L.
Доходность
Сравнение доходности ECRP.L и IS15.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ECRP.L торгуется в GBp, в то время как IS15.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS15.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ECRP.L показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у IS15.L с доходностью 0.68%.
ECRP.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- —
IS15.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- 2.28%
Сравнение доходности по годам ECRP.L и IS15.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECRP.L Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | -0.75% | 8.36% | -0.55% | 5.00% | -8.50% | -7.48% | -7.72% | 5.84% | -1.38% | 2.23% |
IS15.L iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF | 0.68% | 6.24% | 4.89% | 7.16% | -6.09% | -0.84% | 3.38% | 4.54% | -0.48% | 1.76% |
Correlation
The correlation between ECRP.L and IS15.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2016 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECRP.L vs. IS15.L — Ранг доходности на риск
ECRP.L
IS15.L
Сравнение ECRP.L c IS15.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) (ECRP.L) и iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF (IS15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECRP.L | IS15.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.36 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.30 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 8.85 | -5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECRP.L | IS15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.73 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.71 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 1.00 | -1.09 |
Просадки
Сравнение просадок ECRP.L и IS15.L
Максимальная просадка ECRP.L за все время составила -26.94%, что больше максимальной просадки IS15.L в -12.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECRP.L и IS15.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECRP.L | IS15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.94% | -12.18% | -14.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.87% | -1.94% | -1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.87% | -1.94% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.71% | -12.18% | -4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.44% | -0.22% | -13.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.95% | -1.12% | -10.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 0.50% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECRP.L и IS15.L
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) (ECRP.L) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF (IS15.L) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что ECRP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECRP.L | IS15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 0.98% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.65% | 2.33% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78% | 2.58% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.20% | 3.30% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.68% | 3.13% | +4.55% |
Сравнение комиссий ECRP.L и IS15.L
ECRP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IS15.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECRP.L и IS15.L
ECRP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IS15.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECRP.L Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IS15.L iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF | 4.54% | 4.35% | 4.06% | 3.05% | 1.80% | 1.72% | 1.81% | 2.03% | 2.08% | 2.15% | 2.55% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
ECRP.L and IS15.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ECRP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ECRP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for IS15.L.
ECRP.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while IS15.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.14% for ECRP.L and 0.20% for IS15.L.
Подберите оптимальное распределение для ECRP.L и IS15.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор