Сравнение ECRP.L с 500U.L
ECRP.L (Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C)) and 500U.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - ECRP.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corp TR EUR, while 500U.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ECRP.L returned 0.12%/yr vs 15.06%/yr for 500U.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. ECRP.L charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for 500U.L.
Доходность
Сравнение доходности ECRP.L и 500U.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ECRP.L торгуется в GBp, в то время как 500U.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 500U.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ECRP.L показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у 500U.L с доходностью 10.86%.
ECRP.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- —
500U.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 29.07%
- 3 года*
- 19.23%
- 5 лет*
- 15.06%
- 10 лет*
- 16.58%
Сравнение доходности по годам ECRP.L и 500U.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECRP.L Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | -0.42% | 8.36% | -0.55% | 5.00% | -8.32% | -8.20% | 10.39% |
500U.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 10.82% | 9.90% | 26.63% | 20.51% | -9.65% | 31.37% | 7.57% |
Correlation
The correlation between ECRP.L and 500U.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2020 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECRP.L vs. 500U.L — Ранг доходности на риск
ECRP.L
500U.L
Сравнение ECRP.L c 500U.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) (ECRP.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECRP.L | 500U.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.45 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 4.04 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | 13.58 | -10.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECRP.L | 500U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.46 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 1.00 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 1.33 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок ECRP.L и 500U.L
Максимальная просадка ECRP.L за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки 500U.L в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECRP.L и 500U.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECRP.L | 500U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.22% | -26.14% | +4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.87% | -7.19% | +3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.87% | -20.95% | +17.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.71% | -20.95% | +4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.37% | -0.15% | -6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.10% | -3.62% | -7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.15% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECRP.L и 500U.L
Текущая волатильность для Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) (ECRP.L) составляет 1.50%, в то время как у Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что ECRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 500U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECRP.L | 500U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 3.50% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.64% | 8.63% | -4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 11.84% | -7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 15.26% | -8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.88% | 18.56% | -11.68% |
Сравнение комиссий ECRP.L и 500U.L
ECRP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии 500U.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECRP.L и 500U.L
Ни ECRP.L, ни 500U.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ECRP.L and 500U.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ECRP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ECRP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for 500U.L.
ECRP.L is categorized as European Corporate Bonds, while 500U.L is S&P 500. ECRP.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while 500U.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.14% for ECRP.L and 0.15% for 500U.L.
Подберите оптимальное распределение для ECRP.L и 500U.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор