Сравнение ECR1.DE с LDCE.DE
ECR1.DE (Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF) and LDCE.DE (PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist) are both European Corporate Bonds funds - ECR1.DE tracks the iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1 while LDCE.DE tracks the PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, ECR1.DE returned 1.93%/yr vs 1.27%/yr for LDCE.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. ECR1.DE charges 0.08%/yr vs 0.49%/yr for LDCE.DE.
Доходность
Сравнение доходности ECR1.DE и LDCE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECR1.DE показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у LDCE.DE с доходностью 0.33%.
ECR1.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 2.05%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
LDCE.DE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 2.24%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 1.27%
Сравнение доходности по годам ECR1.DE и LDCE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ECR1.DE Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF | 0.81% | 2.49% | 3.92% | 3.16% | -0.51% | -0.31% |
LDCE.DE PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 0.33% | 4.19% | 4.68% | 6.54% | -8.43% | 0.00% |
Correlation
The correlation between ECR1.DE and LDCE.DE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2021 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECR1.DE vs. LDCE.DE — Ранг доходности на риск
ECR1.DE
LDCE.DE
Сравнение ECR1.DE c LDCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE) и PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECR1.DE | LDCE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.13 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.26 | 0.81 | +21.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 77.85 | 2.69 | +75.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECR1.DE | LDCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75 | 0.67 | +3.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.02 | 0.44 | +2.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.86 | 0.60 | +2.26 |
Просадки
Сравнение просадок ECR1.DE и LDCE.DE
Максимальная просадка ECR1.DE за все время составила -1.49%, что меньше максимальной просадки LDCE.DE в -11.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECR1.DE и LDCE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECR1.DE | LDCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.49% | -11.07% | +9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.09% | -2.63% | +2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.18% | -2.63% | +2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.32% | -11.07% | +9.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.77% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -1.75% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.79% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECR1.DE и LDCE.DE
Текущая волатильность для Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE) составляет 0.11%, в то время как у PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCE.DE) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что ECR1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECR1.DE | LDCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 1.19% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.37% | 2.71% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54% | 3.18% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.63% | 2.88% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.63% | 2.45% | -1.82% |
Сравнение комиссий ECR1.DE и LDCE.DE
ECR1.DE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии LDCE.DE в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECR1.DE и LDCE.DE
ECR1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDCE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECR1.DE Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDCE.DE PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 3.37% | 3.22% | 2.73% | 1.72% | 0.94% | 0.51% | 0.51% | 0.63% | 0.65% | 0.71% | 0.95% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
ECR1.DE and LDCE.DE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ECR1.DE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ECR1.DE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.49% for LDCE.DE.
ECR1.DE tracks iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1, while LDCE.DE tracks PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond. They also come from different issuers: Amundi and PIMCO. Their fees differ too: 0.08% for ECR1.DE and 0.49% for LDCE.DE.
Подберите оптимальное распределение для ECR1.DE и LDCE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор