Сравнение ECR1.DE с EUN5.DE
ECR1.DE (Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF) and EUN5.DE (iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) are both European Corporate Bonds funds - ECR1.DE tracks the iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1 while EUN5.DE tracks the Bloomberg Euro Corporate Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, ECR1.DE returned 1.93%/yr vs 0.06%/yr for EUN5.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. ECR1.DE charges 0.08%/yr vs 0.20%/yr for EUN5.DE.
Доходность
Сравнение доходности ECR1.DE и EUN5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECR1.DE показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у EUN5.DE с доходностью 0.53%.
ECR1.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 2.05%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
EUN5.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 1.02%
Сравнение доходности по годам ECR1.DE и EUN5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ECR1.DE Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF | 0.81% | 2.49% | 3.92% | 3.16% | -0.51% | -0.31% |
EUN5.DE iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 0.53% | 3.02% | 4.38% | 7.49% | -13.40% | -0.20% |
Correlation
The correlation between ECR1.DE and EUN5.DE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2021 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECR1.DE vs. EUN5.DE — Ранг доходности на риск
ECR1.DE
EUN5.DE
Сравнение ECR1.DE c EUN5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE) и iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECR1.DE | EUN5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.11 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.26 | 0.69 | +21.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 77.85 | 2.40 | +75.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECR1.DE | EUN5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75 | 0.57 | +3.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.02 | 0.01 | +3.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.86 | 0.47 | +2.38 |
Просадки
Сравнение просадок ECR1.DE и EUN5.DE
Максимальная просадка ECR1.DE за все время составила -1.49%, что меньше максимальной просадки EUN5.DE в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECR1.DE и EUN5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECR1.DE | EUN5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.49% | -17.31% | +15.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.09% | -2.71% | +2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.18% | -2.71% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.32% | -17.31% | +15.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -1.08% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -3.15% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.78% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECR1.DE и EUN5.DE
Текущая волатильность для Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE) составляет 0.11%, в то время как у iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что ECR1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUN5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECR1.DE | EUN5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 1.08% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.37% | 2.86% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54% | 3.27% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.63% | 4.49% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.63% | 4.55% | -3.92% |
Сравнение комиссий ECR1.DE и EUN5.DE
ECR1.DE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EUN5.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECR1.DE и EUN5.DE
ECR1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUN5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECR1.DE Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUN5.DE iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.33% | 3.29% | 3.39% | 2.51% | 0.84% | 0.81% | 0.84% | 1.10% | 0.98% | 1.52% | 1.66% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
ECR1.DE and EUN5.DE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ECR1.DE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ECR1.DE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for EUN5.DE.
ECR1.DE tracks iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1, while EUN5.DE tracks Bloomberg Euro Corporate Bond. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.08% for ECR1.DE and 0.20% for EUN5.DE.
Подберите оптимальное распределение для ECR1.DE и EUN5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор