Сравнение ECOM.L с SMH.L
ECOM.L (L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ECOM.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ECOM.L returned -0.10%/yr vs 37.31%/yr for SMH.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECOM.L charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности ECOM.L и SMH.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECOM.L показывает доходность -5.87%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 91.81%.
ECOM.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -5.87%
- 6 месяцев
- -6.07%
- 1 год
- 0.17%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- —
SMH.L
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 9.15%
- С начала года
- 91.81%
- 6 месяцев
- 92.28%
- 1 год
- 158.45%
- 3 года*
- 62.12%
- 5 лет*
- 37.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECOM.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOM.L L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF | -5.87% | 11.10% | 2.84% | 21.83% | -21.59% | 18.35% | 4.14% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 91.81% | 49.20% | 24.11% | 75.94% | -35.54% | 42.75% | 4.36% |
Correlation
The correlation between ECOM.L and SMH.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between ECOM.L and SMH.L has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов ECOM.L и SMH.L
Секторы
ECOM.L
SMH.L
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
Недвижимость
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
ECOM.L
SMH.L
-
Потребительский циклический сектор
ECOM.L
SMH.L
-
Технологии
ECOM.L
SMH.L
Недвижимость
ECOM.L
SMH.L
-
Потребительский защитный сектор
ECOM.L
SMH.L
-
Финансовые услуги
ECOM.L
SMH.L
-
Сырьевые материалы
ECOM.L
-
SMH.L
-
Коммуникационные услуги
ECOM.L
-
SMH.L
-
Энергетика
ECOM.L
-
SMH.L
-
Здравоохранение
ECOM.L
-
SMH.L
-
Коммунальные услуги
ECOM.L
-
SMH.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECOM.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
ECOM.L
SMH.L
Сравнение ECOM.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF (ECOM.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECOM.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.61 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 11.32 | -11.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 39.52 | -39.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECOM.L и SMH.L
Максимальная просадка ECOM.L за все время составила -39.66%, что меньше максимальной просадки SMH.L в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOM.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECOM.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.66% | -45.38% | +5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -13.91% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.23% | -36.25% | +15.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.66% | -45.38% | +5.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.37% | -4.22% | -5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | -11.16% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.40% | 3.99% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECOM.L и SMH.L
Текущая волатильность для L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF (ECOM.L) составляет 5.09%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 14.10%. Это указывает на то, что ECOM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECOM.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 14.10% | -9.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 27.92% | -14.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.60% | 34.30% | -16.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 33.00% | -13.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 32.54% | -13.60% |
Сравнение комиссий ECOM.L и SMH.L
ECOM.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECOM.L и SMH.L
Ни ECOM.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ECOM.L and SMH.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for ECOM.L.
ECOM.L is categorized as Technology Equities, while SMH.L is Semiconductors. ECOM.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: Legal & General and VanEck. Their fees differ too: 0.49% for ECOM.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для ECOM.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор