PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECOIX с FNARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECOIX с FNARX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ECOIX (Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund) and FNARX (Fidelity Natural Resources Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, ECOIX returned 3.10%/yr vs 20.54%/yr for FNARX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. ECOIX charges 0.91%/yr vs 0.82%/yr for FNARX.

Доходность

Сравнение доходности ECOIX и FNARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund (ECOIX) и Fidelity Natural Resources Fund (FNARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECOIX показывает доходность 9.10%, что значительно ниже, чем у FNARX с доходностью 26.44%.

ECOIX

1 день
-0.95%
1 месяц
-0.34%
С начала года
9.10%
6 месяцев
7.24%
1 год
18.01%
3 года*
7.38%
5 лет*
3.10%
10 лет*
—

FNARX

1 день
0.03%
1 месяц
-0.66%
С начала года
26.44%
6 месяцев
26.00%
1 год
50.74%
3 года*
22.37%
5 лет*
20.54%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECOIX и FNARX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ECOIX
Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund		9.10%25.37%-3.91%-8.55%-10.92%3.59%26.86%
FNARX
Fidelity Natural Resources Fund		26.44%28.67%3.76%6.41%41.01%39.34%7.22%

Correlation

The correlation between ECOIX and FNARX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2020 г.

0.35

The correlation between ECOIX and FNARX shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund

Fidelity Natural Resources Fund

Часто сравнивают с ECOIX:
ECOIX с SPYECOIX с VENAXECOIX с GAGEXECOIX с FSENXECOIX с AIFRXECOIX с FSTEXECOIX с CSUIX
Часто сравнивают с FNARX:
FNARX с FENYFNARX с VOOFNARX с FBGRXFNARX с FSENXFNARX с VBFNARX с FXAIXFNARX с ACEIX

Доходность на риск

ECOIX vs. FNARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECOIX
Ранг доходности на риск ECOIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FNARX
Ранг доходности на риск FNARX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNARX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNARX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNARX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNARX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNARX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECOIX c FNARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund (ECOIX) и Fidelity Natural Resources Fund (FNARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECOIXFNARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.88

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
3.77

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.47

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

8.66

-6.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.18

22.90

-16.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECOIX vs. FNARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECOIX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа FNARX равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECOIX и FNARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECOIXFNARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.88

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.83

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.30

+0.04

Просадки

Сравнение просадок ECOIX и FNARX

Максимальная просадка ECOIX за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки FNARX в -71.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOIX и FNARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECOIXFNARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.64%

-71.04%

+32.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-5.74%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.02%

-20.64%

-4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

-29.93%

-7.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-3.02%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.79%

-20.05%

+5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.17%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ECOIX и FNARX

Текущая волатильность для Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund (ECOIX) составляет 4.11%, в то время как у Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что ECOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECOIXFNARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

5.15%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

14.12%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

17.25%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

24.99%

-7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

26.95%

-9.57%

Сравнение комиссий ECOIX и FNARX

ECOIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FNARX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECOIX и FNARX

Дивидендная доходность ECOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности FNARX в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECOIX
Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund		3.56%3.74%3.26%3.75%3.11%4.26%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNARX
Fidelity Natural Resources Fund		1.74%1.89%1.51%1.60%2.42%1.46%1.79%1.42%1.17%1.38%0.62%0.78%

Часто задаваемые вопросы

ECOIX and FNARX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNARX has higher volatility (5.15%) compared to ECOIX (4.11%). In terms of maximum drawdown, ECOIX dropped -38.64% vs FNARX's -71.04%.

FNARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECOIX и FNARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор