Сравнение ECOG.L с SMH.L
ECOG.L (Legal & General UCITS ETF plc - L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ECOG.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ECOG.L returned 2.13%/yr vs 34.76%/yr for SMH.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECOG.L charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности ECOG.L и SMH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ECOG.L торгуется в GBp, в то время как SMH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ECOG.L показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 67.17%.
ECOG.L
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 4.03%
- 6 месяцев
- -0.90%
- С начала года
- 1.81%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- —
SMH.L
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- -13.67%
- 6 месяцев
- 47.12%
- С начала года
- 67.17%
- 1 год
- 112.62%
- 3 года*
- 50.58%
- 5 лет*
- 34.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECOG.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOG.L Legal & General UCITS ETF plc - L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF | 1.81% | 3.54% | 4.57% | 15.08% | -12.19% | 19.87% | 1.24% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 67.17% | 38.57% | 26.28% | 67.15% | -27.87% | 44.10% | 2.52% |
Correlation
The correlation between ECOG.L and SMH.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between ECOG.L and SMH.L has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов ECOG.L и SMH.L
Секторы
ECOG.L
SMH.L
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
Недвижимость
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
ECOG.L
SMH.L
-
Потребительский циклический сектор
ECOG.L
SMH.L
-
Технологии
ECOG.L
SMH.L
Недвижимость
ECOG.L
SMH.L
-
Потребительский защитный сектор
ECOG.L
SMH.L
-
Финансовые услуги
ECOG.L
SMH.L
-
Сырьевые материалы
ECOG.L
-
SMH.L
-
Коммуникационные услуги
ECOG.L
-
SMH.L
-
Энергетика
ECOG.L
-
SMH.L
-
Здравоохранение
ECOG.L
-
SMH.L
-
Коммунальные услуги
ECOG.L
-
SMH.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECOG.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
ECOG.L
SMH.L
Сравнение ECOG.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legal & General UCITS ETF plc - L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF (ECOG.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECOG.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.45 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 6.26 | -5.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 24.91 | -24.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECOG.L и SMH.L
Максимальная просадка ECOG.L за все время составила -42.63%, что больше максимальной просадки SMH.L в -36.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOG.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECOG.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.63% | -36.36% | -6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -17.88% | +5.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.98% | -36.36% | +12.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.12% | -36.36% | +10.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -17.88% | +14.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.61% | -9.76% | -5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.08% | 4.50% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECOG.L и SMH.L
Текущая волатильность для Legal & General UCITS ETF plc - L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF (ECOG.L) составляет 4.11%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 15.83%. Это указывает на то, что ECOG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECOG.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 15.83% | -11.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 30.18% | -18.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.83% | 36.47% | -21.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 32.38% | -11.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 31.78% | -9.77% |
Сравнение комиссий ECOG.L и SMH.L
ECOG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECOG.L и SMH.L
Ни ECOG.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ECOG.L and SMH.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for ECOG.L.
ECOG.L is categorized as Technology Equities, while SMH.L is Semiconductors. ECOG.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: Legal & General and VanEck. Their fees differ too: 0.49% for ECOG.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для ECOG.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор