PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECMA.DE с SMLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECMA.DE с SMLD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ECMA.DE (Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc) and SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - ECMA.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor, while SMLD.DE is a Energy Equities fund tracking the Morningstar MLP Composite. Both are passively managed. Over the past 3 years, ECMA.DE returned 4.49%/yr vs 20.56%/yr for SMLD.DE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. ECMA.DE charges 0.19%/yr vs 0.50%/yr for SMLD.DE.

Доходность

Сравнение доходности ECMA.DE и SMLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc (ECMA.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECMA.DE показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у SMLD.DE с доходностью 20.75%.

ECMA.DE

1 день
0.10%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.46%
1 год
2.04%
3 года*
4.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMLD.DE

1 день
-0.66%
1 месяц
3.73%
С начала года
20.75%
6 месяцев
13.95%
1 год
14.71%
3 года*
20.56%
5 лет*
25.24%
10 лет*
15.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECMA.DE и SMLD.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ECMA.DE
Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc		0.50%2.90%4.30%7.06%-1.21%
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		20.75%-8.86%35.22%27.59%17.90%

Correlation

The correlation between ECMA.DE and SMLD.DE is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2022 г.

-0.04

Over the past year, the inverse relationship between ECMA.DE and SMLD.DE has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.25, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с ECMA.DE:
ECMA.DE с JREB.DEECMA.DE с PR1C.DEECMA.DE с EFRN.DEECMA.DE с EQQB.DEECMA.DE с EQQX.DEECMA.DE с P500.DEECMA.DE с ASRT.DE
Часто сравнивают с SMLD.DE:
SMLD.DE с JMLP.DESMLD.DE с MLPP.LSMLD.DE с TYRES.HESMLD.DE с MANTA.HESMLD.DE с QYLE.DESMLD.DE с PGXSMLD.DE с SCHD

Доходность на риск

ECMA.DE vs. SMLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECMA.DE
Ранг доходности на риск ECMA.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECMA.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECMA.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECMA.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECMA.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECMA.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SMLD.DE
Ранг доходности на риск SMLD.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLD.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLD.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLD.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLD.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLD.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECMA.DE c SMLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc (ECMA.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECMA.DESMLD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
0.51

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
0.91

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.15

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

0.92

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.07

1.91

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECMA.DE vs. SMLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECMA.DE на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMLD.DE равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECMA.DE и SMLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECMA.DESMLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.51

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.29

+0.52

Просадки

Сравнение просадок ECMA.DE и SMLD.DE

Максимальная просадка ECMA.DE за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки SMLD.DE в -73.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECMA.DE и SMLD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECMA.DESMLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.91%

-73.78%

+64.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-14.77%

+12.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.68%

-22.99%

+20.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-3.47%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-17.76%

+15.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

7.16%

-6.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ECMA.DE и SMLD.DE

Текущая волатильность для Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc (ECMA.DE) составляет 1.28%, в то время как у Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что ECMA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECMA.DESMLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

5.38%

-4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

12.79%

-10.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13%

26.64%

-23.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.16%

22.60%

-18.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.16%

34.70%

-30.54%

Сравнение комиссий ECMA.DE и SMLD.DE

ECMA.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SMLD.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECMA.DE и SMLD.DE

ECMA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECMA.DE
Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		7.55%8.45%12.45%18.33%14.40%17.94%25.01%18.21%21.61%18.39%14.39%20.63%

Часто задаваемые вопросы

ECMA.DE and SMLD.DE have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ECMA.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ECMA.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for SMLD.DE.

ECMA.DE is categorized as European Corporate Bonds, while SMLD.DE is Energy Equities. ECMA.DE tracks Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor, while SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite. Their fees differ too: 0.19% for ECMA.DE and 0.50% for SMLD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECMA.DE и SMLD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор