PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECLM.DE с ENGW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECLM.DE с ENGW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ECLM.DE (HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF) and ENGW.L (SPDR MSCI World Energy UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ECLM.DE is a Global Equities fund tracking the iClima Global Decarbonisation Enablers, while ENGW.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ECLM.DE returned 4.30%/yr vs 15.53%/yr for ENGW.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. ECLM.DE charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for ENGW.L.

Доходность

Сравнение доходности ECLM.DE и ENGW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (ECLM.DE) и SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ECLM.DE торгуется в EUR, в то время как ENGW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGW.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ECLM.DE показывает доходность 18.15%, что значительно ниже, чем у ENGW.L с доходностью 31.96%.

ECLM.DE

1 день
-1.47%
1 месяц
5.70%
С начала года
18.15%
6 месяцев
17.28%
1 год
37.06%
3 года*
4.30%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
—

ENGW.L

1 день
-0.61%
1 месяц
-1.01%
С начала года
31.96%
6 месяцев
29.35%
1 год
44.95%
3 года*
15.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECLM.DE и ENGW.L

2026 (YTD)2025202420232022
ECLM.DE
HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF		18.15%12.83%-11.47%1.02%-19.03%
ENGW.L
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF		31.96%1.60%8.55%0.01%13.99%

Correlation

The correlation between ECLM.DE and ENGW.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.23

The correlation between ECLM.DE and ENGW.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с ECLM.DE:
ECLM.DE с D5BL.DEECLM.DE с GOAI.DEECLM.DE с PRAZ.DEECLM.DE с WEBN.DEECLM.DE с XMLC.DEECLM.DE с ZPRX.DEECLM.DE с ZPRV.DE
Часто сравнивают с ENGW.L:
ENGW.L с ENGY.LENGW.L с XDW0.DEENGW.L с IXCENGW.L с PEXENGW.L с BRK-BENGW.L с GUNRENGW.L с CEMT.DE

Доходность на риск

ECLM.DE vs. ENGW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECLM.DE
Ранг доходности на риск ECLM.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECLM.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECLM.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECLM.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECLM.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECLM.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ENGW.L
Ранг доходности на риск ENGW.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGW.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGW.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGW.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGW.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGW.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECLM.DE c ENGW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (ECLM.DE) и SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECLM.DEENGW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.10

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.59

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

3.04

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.63

10.18

-6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECLM.DE vs. ENGW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECLM.DE на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа ENGW.L равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECLM.DE и ENGW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECLM.DEENGW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.10

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.56

-0.46

Просадки

Сравнение просадок ECLM.DE и ENGW.L

Максимальная просадка ECLM.DE за все время составила -49.88%, что больше максимальной просадки ENGW.L в -23.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECLM.DE и ENGW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECLM.DEENGW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.88%

-23.64%

-26.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.77%

-14.70%

-5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

-23.64%

-12.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.23%

-7.14%

-9.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.19%

-8.84%

-15.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.19%

4.40%

+5.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ECLM.DE и ENGW.L

Текущая волатильность для HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (ECLM.DE) составляет 6.50%, в то время как у SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что ECLM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENGW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECLM.DEENGW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

8.18%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

18.25%

-4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.64%

21.39%

+7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.04%

23.29%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.35%

23.29%

+0.06%

Сравнение комиссий ECLM.DE и ENGW.L

ECLM.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ENGW.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECLM.DE и ENGW.L

Ни ECLM.DE, ни ENGW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ECLM.DE and ENGW.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENGW.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENGW.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for ECLM.DE.

ECLM.DE is categorized as Global Equities, while ENGW.L is Energy Equities. ECLM.DE tracks iClima Global Decarbonisation Enablers, while ENGW.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: HANetf and State Street. Their fees differ too: 0.65% for ECLM.DE and 0.30% for ENGW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECLM.DE и ENGW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор