Сравнение ECDC.DE с EXSH.DE
ECDC.DE (Expat Croatia Crobex UCITS ETF) and EXSH.DE (iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds - ECDC.DE tracks the CROBEX Index while EXSH.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 5 years, ECDC.DE returned 12.59%/yr vs 12.98%/yr for EXSH.DE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. ECDC.DE charges 1.38%/yr vs 0.32%/yr for EXSH.DE.
Доходность
Сравнение доходности ECDC.DE и EXSH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECDC.DE показывает доходность 14.06%, что значительно ниже, чем у EXSH.DE с доходностью 16.98%.
ECDC.DE
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 1.39%
- 6 месяцев
- 12.31%
- С начала года
- 14.06%
- 1 год
- 17.74%
- 3 года*
- 22.13%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- —
EXSH.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- 13.79%
- С начала года
- 16.98%
- 1 год
- 34.01%
- 3 года*
- 24.00%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение доходности по годам ECDC.DE и EXSH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECDC.DE Expat Croatia Crobex UCITS ETF | 14.06% | 19.63% | 25.09% | 27.42% | -21.40% | 16.97% | -22.59% | 10.86% | -9.33% |
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 16.98% | 44.77% | 4.92% | 9.87% | -11.13% | 23.58% | -10.14% | 26.86% | -6.31% |
Correlation
The correlation between ECDC.DE and EXSH.DE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2018 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECDC.DE vs. EXSH.DE — Ранг доходности на риск
ECDC.DE
EXSH.DE
Сравнение ECDC.DE c EXSH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expat Croatia Crobex UCITS ETF (ECDC.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECDC.DE | EXSH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.49 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 5.09 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 16.14 | -8.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECDC.DE и EXSH.DE
Максимальная просадка ECDC.DE за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки EXSH.DE в -70.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECDC.DE и EXSH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECDC.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -70.19% | +34.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -6.65% | -0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.02% | -14.42% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.39% | -23.46% | -4.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.88% | -24.77% | +10.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.10% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECDC.DE и EXSH.DE
Текущая волатильность для Expat Croatia Crobex UCITS ETF (ECDC.DE) составляет 2.31%, в то время как у iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что ECDC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXSH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECDC.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 2.84% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 10.03% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 12.24% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.69% | 14.59% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.55% | 16.82% | -3.27% |
Сравнение комиссий ECDC.DE и EXSH.DE
ECDC.DE берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии EXSH.DE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECDC.DE и EXSH.DE
ECDC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXSH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECDC.DE Expat Croatia Crobex UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.93% | 5.06% | 5.08% | 5.55% | 5.26% | 3.26% | 3.11% | 3.90% | 3.85% | 4.36% | 4.33% | 3.44% |
Часто задаваемые вопросы
ECDC.DE and EXSH.DE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXSH.DE is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXSH.DE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 1.38% for ECDC.DE.
ECDC.DE tracks CROBEX Index, while EXSH.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: Expat and iShares. Their fees differ too: 1.38% for ECDC.DE and 0.32% for EXSH.DE.
Подберите оптимальное распределение для ECDC.DE и EXSH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор